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Fibo Stop戦略

概要

Fibo Stop戦略は、2つの価格（開始と終了）で定義されたフィボナッチリトレースメントレベルに沿って保護ストップを移動させます。戦略は開始レベルから終了レベルの方向にポジションを開き、価格がそれを超えるたびに次のフィボナッチレベルにストップを移動させます。

アルゴリズム

  1. 開始価格から終了価格への方向を決定します。終了が開始より高い場合はロングポジションを開き、そうでない場合はショートポジションを開きます。
  2. フィボナッチレベルを計算します：範囲に基づいて0%、23.6%、38.6%、50%、61.8%、78.6%、100%、127%。
  3. 初期ストップは、指定された価格ステップのオフセットを使用して開始レベルの後方に配置されます。
  4. 市場価格が動いて次のフィボナッチレベルを超えると、ストップはそのレベルからオフセットを引いた/加えた位置に移動します。
  5. 価格がトレーリングストップに達するとポジションがクローズされます。

パラメーター

  • FiboStart – フィボナッチ計算が始まる基準価格。
  • FiboEnd – フィボナッチ範囲を定義する最終価格。
  • OffsetPoints – ストップを配置するために各フィボナッチレベルの後方に加える価格ステップ数。
  • CandleType – 価格監視に使用するローソク足シリーズ。

注意事項

この戦略は完成したローソク足のみを使用し、インジケーター値の履歴に依存しません。StockSharpの高レベルAPIでトレーリングストップを管理する例として設計されています。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that uses Fibonacci retracement levels for entry and trailing stop.
/// Enters on pullback to Fibonacci level and trails stop along levels.
/// </summary>
public class FiboStopStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lookbackPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _entryFiboLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPct;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _highestHigh;
	private decimal _lowestLow;
	private int _barCount;
	private int _barsSinceTrade;
	private bool _rangeSet;
	private decimal _entryPrice;

	public int LookbackPeriod { get => _lookbackPeriod.Value; set => _lookbackPeriod.Value = value; }
	public decimal EntryFiboLevel { get => _entryFiboLevel.Value; set => _entryFiboLevel.Value = value; }
	public decimal StopLossPct { get => _stopLossPct.Value; set => _stopLossPct.Value = value; }
	public int CooldownBars { get => _cooldownBars.Value; set => _cooldownBars.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FiboStopStrategy()
	{
		_lookbackPeriod = Param(nameof(LookbackPeriod), 500)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Lookback", "Bars to calculate high/low range", "General");

		_entryFiboLevel = Param(nameof(EntryFiboLevel), 0.382m)
			.SetDisplay("Entry Fibo", "Fibonacci level for entry (0.236, 0.382, 0.5, 0.618)", "Fibonacci");

		_stopLossPct = Param(nameof(StopLossPct), 2m)
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between new entries", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_highestHigh = decimal.MinValue;
		_lowestLow = decimal.MaxValue;
		_barCount = 0;
		_barsSinceTrade = CooldownBars;
		_rangeSet = false;
		_entryPrice = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_highestHigh = decimal.MinValue;
		_lowestLow = decimal.MaxValue;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			stopLoss: new Unit(StopLossPct, UnitTypes.Percent),
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent)
		);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_barCount++;
		_barsSinceTrade++;

		if (candle.HighPrice > _highestHigh)
			_highestHigh = candle.HighPrice;
		if (candle.LowPrice < _lowestLow)
			_lowestLow = candle.LowPrice;

		if (_barCount < LookbackPeriod)
			return;

		if (!_rangeSet)
		{
			_rangeSet = true;
			return;
		}

		var range = _highestHigh - _lowestLow;
		if (range <= 0)
			return;

		// Calculate Fibonacci retracement levels from high
		var fiboLevel = _highestHigh - range * EntryFiboLevel;
		var fibo618 = _highestHigh - range * 0.618m;

		if (Position == 0)
		{
			if (_barsSinceTrade < CooldownBars)
				return;

			if (candle.ClosePrice <= fiboLevel && candle.ClosePrice > fibo618)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
				_barsSinceTrade = 0;
			}
			else if (candle.ClosePrice >= _lowestLow + range * (1m - EntryFiboLevel) && candle.ClosePrice < _lowestLow + range * 0.382m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
				_barsSinceTrade = 0;
			}
		}
		// Exits handled by StartProtection

		// Update rolling high/low
		if (_barCount > LookbackPeriod * 2)
		{
			_highestHigh = candle.HighPrice;
			_lowestLow = candle.LowPrice;
			_barCount = LookbackPeriod;
		}
	}
}