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Genie Pivot戦略

この戦略は、もともとMQL4で書かれたGenie Pivotリバーサルスキャルピングのアイデアを実装しています。7本の連続ローソク足で形成されるピボットパターンを待ち、固定テイクプロフィットとトレーリングストップでオープンポジションを管理します。

戦略ロジック

  1. パターン検出 – 直前の7つの安値が厳密に減少していて、最後に完成したローソク足が前回の高値を上回る終値でより高い安値を形成したときにロングシグナルが現れます。ショートシグナルは高値の逆の条件で生成されます。
  2. 注文実行 – シグナルが確認されると、戦略は口座資産と設定済みリスクパラメータから計算されたボリュームで成行注文を開きます。
  3. トレード管理 – エントリー後にテイクプロフィットとトレーリングストップが設定されます。トレーリングストップは利益がトレーリング距離を超えた場合にのみ起動します。次のローソク足で価格が反転した場合（ロングに対して陰線、ショートに対して陽線）、ポジションは即座に閉じられます。
  4. ボリューム削減 – 連続する損失取引は Decrease Factor パラメータに従って取引ボリュームを削減します。

パラメータ

名前 説明
TakeProfit エントリー価格からの価格ステップ単位の利益目標。
TrailingStop 価格ステップ単位のトレーリングストップ距離。
MaximumRisk ポジションサイズ決定に使用する口座価値の割合。
DecreaseFactor 連続損失後にボリュームを削減する係数。
BaseVolume ポートフォリオ価値が不明の場合のフォールバックボリューム。
CandleType 分析するローソク足の時間軸。

注意事項

この戦略は完成したローソク足のみを処理します。Python版はまだ提供されていません。

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;



/// <summary>
/// Pivot point reversal scalping strategy.
/// </summary>
public class GeniePivotStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStop;
	private readonly StrategyParam<decimal> _maximumRisk;
	private readonly StrategyParam<decimal> _decreaseFactor;
	private readonly StrategyParam<decimal> _baseVolume;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private readonly decimal[] _lows = new decimal[8];
	private readonly decimal[] _highs = new decimal[8];
	private int _filled;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _stopPrice;
	private decimal _targetPrice;
	private int _lossCount;
	private int _cooldownRemaining;

	/// <summary>
	/// Take profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfit
	{
		get => _takeProfit.Value;
		set => _takeProfit.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trailing stop distance in price steps.
	/// </summary>
	public decimal TrailingStop
	{
		get => _trailingStop.Value;
		set => _trailingStop.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Maximum risk used to calculate volume.
	/// </summary>
	public decimal MaximumRisk
	{
		get => _maximumRisk.Value;
		set => _maximumRisk.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Factor to decrease volume after consecutive losses.
	/// </summary>
	public decimal DecreaseFactor
	{
		get => _decreaseFactor.Value;
		set => _decreaseFactor.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Base volume used when account value is unknown.
	/// </summary>
	public decimal BaseVolume
	{
		get => _baseVolume.Value;
		set => _baseVolume.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for subscription.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of completed candles to wait after closing a position.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="GeniePivotStrategy"/>.
	/// </summary>
	public GeniePivotStrategy()
	{
		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 500m).SetDisplay("Take Profit", "Profit target in points", "Risk");

		_trailingStop =
			Param(nameof(TrailingStop), 200m).SetDisplay("Trailing Stop", "Trailing distance in points", "Risk");

		_maximumRisk = Param(nameof(MaximumRisk), 0.02m).SetDisplay("Maximum Risk", "Risk per trade", "Risk");

		_decreaseFactor =
			Param(nameof(DecreaseFactor), 3m).SetDisplay("Decrease Factor", "Volume reduction after losses", "Risk");

		_baseVolume = Param(nameof(BaseVolume), 0.1m).SetDisplay("Base Volume", "Fallback volume", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
						  .SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 4)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Completed candles to wait after closing a position", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_filled = 0;
		_entryPrice = default;
		_stopPrice = default;
		_targetPrice = default;
		_lossCount = 0;
		_cooldownRemaining = 0;

		Array.Clear(_lows);
		Array.Clear(_highs);
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private decimal GetVolume()
	{
		var lot = BaseVolume;

		if (MaximumRisk > 0m && Portfolio.CurrentValue is decimal value)
			lot = Math.Round(value * MaximumRisk / 1000m, 1);

		if (DecreaseFactor > 0m && _lossCount > 1)
			lot -= lot * _lossCount / DecreaseFactor;

		return lot < 0.1m ? 0.1m : lot;
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
			_cooldownRemaining--;

		var step = Security.PriceStep ?? 1m;
		var close = candle.ClosePrice;
		var open = candle.OpenPrice;
		var high = candle.HighPrice;
		var low = candle.LowPrice;

		// shift history
		for (var i = _lows.Length - 1; i > 0; i--)
		{
			_lows[i] = _lows[i - 1];
			_highs[i] = _highs[i - 1];
		}
		_lows[0] = low;
		_highs[0] = high;

		if (_filled < 4)
		{
			_filled++;
			return;
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (_cooldownRemaining > 0)
				return;

			// Buy when 3 consecutive declining lows followed by a higher low (reversal)
			var buyCond = _lows[4] > _lows[3] && _lows[3] > _lows[2] && _lows[2] > _lows[1] &&
						  _lows[1] < _lows[0] && close > _highs[1] && close > open;

			// Sell when 3 consecutive rising highs followed by a lower high (reversal)
			var sellCond = _highs[4] < _highs[3] && _highs[3] < _highs[2] && _highs[2] < _highs[1] &&
						   _highs[1] > _highs[0] && close < _lows[1] && close < open;

			if (buyCond)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = close;
				_stopPrice = _entryPrice - TrailingStop * step;
				_targetPrice = _entryPrice + TakeProfit * step;
			}
			else if (sellCond)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = close;
				_stopPrice = _entryPrice + TrailingStop * step;
				_targetPrice = _entryPrice - TakeProfit * step;
			}
		}
		else if (Position > 0)
		{
			if (close >= _targetPrice)
			{
				SellMarket();
				_lossCount = 0;
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
			}
			else
			{
				if (close - _entryPrice > TrailingStop * step)
				{
					var newStop = close - TrailingStop * step;
					if (newStop > _stopPrice)
						_stopPrice = newStop;
				}

				if (low <= _stopPrice)
				{
					SellMarket();
					_lossCount++;
					_cooldownRemaining = CooldownBars;
				}
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _targetPrice)
			{
				BuyMarket();
				_lossCount = 0;
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
			}
			else
			{
				if (_entryPrice - close > TrailingStop * step)
				{
					var newStop = close + TrailingStop * step;
					if (newStop < _stopPrice)
						_stopPrice = newStop;
				}

				if (high >= _stopPrice)
				{
					BuyMarket();
					_lossCount++;
					_cooldownRemaining = CooldownBars;
				}
			}
		}
	}
}