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CMO ゼロクロス戦略

この戦略はChande Momentum Oscillator（CMO）のゼロライン交差に基づいて取引します。 オシレーターがゼロを下抜けるとロングポジションを開きます。ゼロを上抜けると ショートポジションを開きます。オプションのストップロスとテイクプロフィットレベル（ポイント単位） でポジションを保護します。ロングとショートのエントリー・エグジットはそれぞれ個別に 有効/無効に設定できます。

パラメーター

  • Volume – 注文量。
  • CmoPeriod – CMOインジケーターの期間。
  • StopLoss – ポイント単位のストップロス。
  • TakeProfit – ポイント単位のテイクプロフィット。
  • AllowLongEntry – ロングポジションの開設を許可する。
  • AllowShortEntry – ショートポジションの開設を許可する。
  • AllowLongExit – 反対シグナルでのロングポジション決済を許可する。
  • AllowShortExit – 反対シグナルでのショートポジション決済を許可する。
  • CandleType – 計算に使用する時間軸。

取引ロジック

  1. 選択した時間軸のローソク足を購読してCMOを計算する。
  2. CMOが上からゼロを下抜けると：
    • 許可されている場合、ショートポジションを閉じる。
    • 許可されている場合、ロングポジションを開く。
  3. CMOが下からゼロを上抜けると：
    • 許可されている場合、ロングポジションを閉じる。
    • 許可されている場合、ショートポジションを開く。
  4. ストップロスとテイクプロフィットはポイントで保護注文として適用される。

注意事項

  • 取引判断は完成したローソク足のみで行われます。
  • 戦略はStockSharpの高レベルAPIを使用し、Bindを通じてインジケーターを紐付けます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that enters on Chande Momentum Oscillator zero cross.
/// </summary>
public class CmoZeroCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _cmoPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<bool> _allowLongEntry;
	private readonly StrategyParam<bool> _allowShortEntry;
	private readonly StrategyParam<bool> _allowLongExit;
	private readonly StrategyParam<bool> _allowShortExit;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _minAbsCmo;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ChandeMomentumOscillator _cmo = null!;
	private decimal? _prevCmo;
	private int _cooldownRemaining;

	public int CmoPeriod
	{
		get => _cmoPeriod.Value;
		set => _cmoPeriod.Value = value;
	}

	public decimal StopLoss
	{
		get => _stopLoss.Value;
		set => _stopLoss.Value = value;
	}

	public decimal TakeProfit
	{
		get => _takeProfit.Value;
		set => _takeProfit.Value = value;
	}

	public bool AllowLongEntry
	{
		get => _allowLongEntry.Value;
		set => _allowLongEntry.Value = value;
	}

	public bool AllowShortEntry
	{
		get => _allowShortEntry.Value;
		set => _allowShortEntry.Value = value;
	}

	public bool AllowLongExit
	{
		get => _allowLongExit.Value;
		set => _allowLongExit.Value = value;
	}

	public bool AllowShortExit
	{
		get => _allowShortExit.Value;
		set => _allowShortExit.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public decimal MinAbsCmo
	{
		get => _minAbsCmo.Value;
		set => _minAbsCmo.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	public CmoZeroCrossStrategy()
	{
		_cmoPeriod = Param(nameof(CmoPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CMO Period", "Period for Chande Momentum Oscillator", "Indicators");

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 1000m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss (pt)", "Stop loss in points", "Risk Management");

		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 2000m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit (pt)", "Take profit in points", "Risk Management");

		_allowLongEntry = Param(nameof(AllowLongEntry), true)
			.SetDisplay("Allow Long Entry", "Permission to open long positions", "Strategy");

		_allowShortEntry = Param(nameof(AllowShortEntry), true)
			.SetDisplay("Allow Short Entry", "Permission to open short positions", "Strategy");

		_allowLongExit = Param(nameof(AllowLongExit), true)
			.SetDisplay("Allow Long Exit", "Permission to close long positions", "Strategy");

		_allowShortExit = Param(nameof(AllowShortExit), true)
			.SetDisplay("Allow Short Exit", "Permission to close short positions", "Strategy");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for calculations", "General");

		_minAbsCmo = Param(nameof(MinAbsCmo), 5m)
			.SetDisplay("Minimum CMO", "Minimum absolute CMO value required after a zero cross", "Filters");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 4)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Completed candles to wait after a position change", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_cmo = null!;
		_prevCmo = null;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_cmo = new ChandeMomentumOscillator { Length = CmoPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(_cmo, ProcessCandle).Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfit, UnitTypes.Absolute),
			stopLoss: new Unit(StopLoss, UnitTypes.Absolute));

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _cmo);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cmoValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished || _cmo == null || !_cmo.IsFormed)
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
			_cooldownRemaining--;

		var prev = _prevCmo;
		_prevCmo = cmoValue;
		if (prev == null || _cooldownRemaining > 0)
			return;

		var crossUp = prev < 0m && cmoValue > 0m && Math.Abs(cmoValue) >= MinAbsCmo;
		var crossDown = prev > 0m && cmoValue < 0m && Math.Abs(cmoValue) >= MinAbsCmo;

		if (crossUp)
		{
			if (AllowShortExit && Position < 0)
				BuyMarket();

			if (AllowLongEntry && Position <= 0)
			{
				BuyMarket();
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
			}
		}
		else if (crossDown)
		{
			if (AllowLongExit && Position > 0)
				SellMarket();

			if (AllowShortEntry && Position >= 0)
			{
				SellMarket();
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
			}
		}
	}
}