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SMA マルチヘッジ2戦略

この戦略は基準銘柄を取引しながら、相関する銘柄でヘッジを行います。トレンド方向は単純移動平均（SMA）によって決定されます。基準銘柄とヘッジ銘柄の相関が閾値を超えると、両銘柄を取引して市場中立なペアを形成します。

仕組み

  1. 設定可能な長さのSMAを使用して基準銘柄のトレンドを計算する。
  2. 価格とそのSMAとの差を使用して基準銘柄とヘッジ銘柄の相関を測定する。
  3. 相関が期待レベルに達した場合、両銘柄でポジションを開く。ヘッジ方向は設定に応じて基準銘柄に追従するか反対向きになる。
  4. 合計利益が目標値に達すると自動的にポジションが閉じられる。

パラメーター

  • SmaPeriod — トレンド検出に使用するSMAの期間。デフォルトは20。
  • CorrelationPeriod — 相関評価に使用するサンプル数。デフォルトは20。
  • ExpectedCorrelation — ヘッジを有効化するために必要な最小絶対相関。デフォルトは0.8。
  • ProfitTarget — 通貨単位での全体の利益目標。デフォルトは30。
  • CandleType — ローソク足サブスクリプションのデータタイプ。デフォルトは1分の時間軸。
  • FollowBase — 真の場合、相関が正のときヘッジは同じ方向で取引する。

インジケーター

  • SMA
  • 相関（カスタム計算）

注意事項

これは元のMQL戦略の簡略版のポートです。ライブ取引前にリスクおよび資金管理を調整してください。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// SMA trend direction strategy.
/// </summary>
public class SmaMultiHedge2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma1;
	private decimal _prevEma2;
	private int _count;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SmaMultiHedge2Strategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend period", "Parameters");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "Parameters");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma1 = 0;
		_prevEma2 = 0;
		_count = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		_count++;
		if (_count < 3)
		{
			_prevEma2 = _prevEma1;
			_prevEma1 = emaVal;
			return;
		}

		var trend = 0;
		if (_prevEma2 < _prevEma1 && _prevEma1 < emaVal)
			trend = 1;
		else if (_prevEma2 > _prevEma1 && _prevEma1 > emaVal)
			trend = -1;

		_prevEma2 = _prevEma1;
		_prevEma1 = emaVal;

		if (trend == 1 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (trend == -1 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}