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Coensioスイングトレーダー戦略

ユーザー定義のトレンドラインを使用したトレンドライン・ブレイクアウト戦略。戦略は上昇トレンドラインと下降トレンドラインの両方について、傾きと切片パラメーターから線形予測を計算します。終値が予測された買いラインを閾値分超えると、ロングポジションが開かれます。価格が売りラインを閾値分下回ると、ショートポジションに入ります。

ポジションはティックでの利確とストップロス値で保護されます。オプションのトレーリングストップは、価格が有利な方向に動くにつれて保護ストップを更新します。追加オプションとして、次のローソク足でブレイクアウトが失敗した場合にトレードを決済できます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: Close > BuyLine + EntryThreshold
    • ショート: Close < SellLine - EntryThreshold
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップまたは逆シグナル
  • ストップ:
    • ティックでのテイクプロフィット
    • ティックでのストップロス
    • ティックでのオプションのトレーリングストップ
    • 次のローソク足での偽ブレイクアウト決済オプション
  • デフォルト値:
    • EntryThreshold = 15m
    • StopLossTicks = 50
    • TakeProfitTicks = 100
    • EnableTrailing = false
    • TrailingStepTicks = 5
    • FalseBreakClose = true
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
    • BuyLineSlope = 0m
    • BuyLineIntercept = 0m
    • SellLineSlope = 0m
    • SellLineIntercept = 0m
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドラインブレイクアウト
    • 方向: 両方
    • インジケーター: なし
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中程度
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Swing trader using EMA crossover.
/// </summary>
public class CoensioSwingTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CoensioSwingTraderStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Trading");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Trading");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}