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C-Factor HLH4 ロングのみ戦略

この戦略は元のMQLエキスパートアドバイザーC_Factor_HLH4_buy_onlyのC#翻訳版です。MetaTrader戦略をStockSharpの高レベルAPIに移植する方法を示しています。

戦略ロジック

  • 4時間足のローソク足を使用します。
  • 現在のローソク足が前のローソク足の高値を上回って終値を付けたときにロングポジションを建てます。
  • 終値が以下の条件を満たしたときにロングポジションを決済します：
    • 前のローソク足の安値を100ティック上回る、または
    • 前のローソク足の高値を20ティック下回る。
  • リスク管理は設定可能なストップロスとテイクプロフィット距離で行われます。
  • 注文数量は1トレードでリスクにさらすアカウント資本の割合から計算されます。

パラメーター

名前 説明
StopLoss 保護ストップのティック単位での距離。
TakeProfit 利益目標のティック単位での距離。
RiskPercent 各トレードでリスクにさらすアカウント資本の割合。
CandleType 分析用のローソク足の種類と時間軸（デフォルト：4時間足）。

注意事項

この戦略はロングのみで、教育目的で設計されています。実際の取引で使用する前にパラメーターとリスク設定を調整してください。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// C Factor HLH4 buy-only strategy.
/// Buys when close breaks above previous high, sells on EMA cross.
/// </summary>
public class CFactorHlh4BuyOnlyStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _hasPrev;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CFactorHlh4BuyOnlyStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period for trend filter", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevHigh = candle.HighPrice;
			_prevLow = candle.LowPrice;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (close > _prevHigh && Position <= 0 && close > emaVal)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (close < _prevLow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = candle.HighPrice;
		_prevLow = candle.LowPrice;
	}
}