日本語 JA
GitHub で見る

ブレイクアウト 04 戦略

前日のレンジのブレイクアウトを取引する戦略です。 価格が前日の高値を上回ったときに買い、前日の安値を下回ったときに売ります。 トレーリングストップと固定テイクプロフィットを使用し、口座残高に基づいたオプションのポジションサイジングも可能です。 設定された月曜日の開始時間前と金曜日のカットオフ時間後は取引が無効になります。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: 価格 > 前日高値
    • ショート: 価格 < 前日安値
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: トレーリングストップまたはテイクプロフィット
  • ストップ: トレーリングおよび固定ストップロス
  • デフォルト値:
    • MondayHour = 18
    • FridayHour = 14
    • TrailingStop = 21
    • TakeProfit = 550
    • StopLoss = 124
    • UseMoneyManagement = false
    • PercentMM = 8m
    • Volume = 0.1m
  • フィルター:
    • カテゴリ: ブレイクアウト
    • 方向: 両方
    • インジケーター: なし
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Breakout strategy using Highest/Lowest channels.
/// </summary>
public class Breakout04Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lookback;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _hasPrev;

	public int Lookback { get => _lookback.Value; set => _lookback.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Breakout04Strategy()
	{
		_lookback = Param(nameof(Lookback), 30)
			.SetDisplay("Lookback", "Channel lookback period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = Lookback };
		var lowest = new Lowest { Length = Lookback };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevHigh = highest;
			_prevLow = lowest;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (close > _prevHigh && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (close < _prevLow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = highest;
		_prevLow = lowest;
	}
}