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PSAR Trader v2 戦略

概要

この戦略はParabolic SARインジケーターを使用して市場のリバーサルを取引します。SARの値が価格に対してサイドを切り替えたときにポジションを開き、潜在的なトレンド転換を示します。アルゴリズムは指定された時間帯のみ稼働し、逆のシグナルが現れたときに既存のポジションをオプションで閉じることができます。

戦略ロジック

  • インジケーター: Parabolic SAR。
  • 前回のローソク足の上にあったSARが現在のローソク足の終値の下に移動したとき買い。
  • 前回のローソク足の下にあったSARが現在のローソク足の終値の上に移動したとき売り。
  • StartHour–EndHourの範囲内でのみ取引します。
  • CloseOnOppositeSignalが有効な場合、新しいポジションを開く前に逆のシグナルが現れるとポジションを閉じます。

リスク管理

ポジション参入時に内部のテイクプロフィットとストップロスレベルを設定します。価格がいずれかのレベルに触れると自動的にポジションが閉じられます。

パラメーター

名前 説明
CandleType 取引に使用するローソク足の時間軸。
Step Parabolic SARの加速ステップ。
Maximum Parabolic SARの最大加速係数。
TakeProfit 価格単位でのテイクプロフィット目標。
StopLoss 価格単位でのストップロス。
StartHour 取引開始時間 (0–23)。
EndHour 取引終了時間 (0–23)。
CloseOnOppositeSignal 逆のシグナルが現れたときに現在のポジションを閉じる。

注意事項

この例は、人気のトレンド反転インジケーターを使った高レベルAPIの基本的な使用法を示しています。取引する銘柄と個人の好みに応じてパラメーターとリスク管理を調整してください。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR trader v2 with reversal logic.
/// </summary>
public class PsarTraderV2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _step;
	private readonly StrategyParam<decimal> _maximum;

	private decimal _prevSar;
	private bool _prevPriceAboveSar;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal Step { get => _step.Value; set => _step.Value = value; }
	public decimal Maximum { get => _maximum.Value; set => _maximum.Value = value; }

	public PsarTraderV2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Trading timeframe", "General");

		_step = Param(nameof(Step), 0.001m)
			.SetDisplay("PSAR Step", "Acceleration step for PSAR", "Indicators");

		_maximum = Param(nameof(Maximum), 0.2m)
			.SetDisplay("PSAR Maximum", "Maximum acceleration for PSAR", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevSar = 0;
		_prevPriceAboveSar = false;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var psar = new ParabolicSar
		{
			AccelerationStep = Step,
			AccelerationMax = Maximum
		};

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(psar, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sar)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var priceAboveSar = candle.ClosePrice > sar;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevSar = sar;
			_prevPriceAboveSar = priceAboveSar;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (priceAboveSar != _prevPriceAboveSar)
		{
			if (priceAboveSar && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			else if (!priceAboveSar && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}

		_prevSar = sar;
		_prevPriceAboveSar = priceAboveSar;
	}
}