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SHE Kanskigor戦略

この日次戦略は、前日のロウソク足の方向に基づいて毎日1つのポジションを建てます。設定された時刻に、前日が始値を下回って引けた場合は買い、上回って引けた場合は売ります。価格ステップで測定された固定のテイクプロフィットとストップロスでリスクを管理します。1日に1取引のみ許可されます。

詳細

  • エントリー条件: StartTimeに前日の始値と終値を比較し、open > closeのときに買い、open < closeのときに売り
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: テイクプロフィットまたはストップロス
  • ストップ: あり
  • デフォルト値:
    • Volume = 0.1
    • StartTime = 00:05
    • TakeProfit = 350
    • StopLoss = 550
  • フィルター:
    • カテゴリ: リバーサル
    • 方向: 両方
    • インジケーター: なし
    • ストップ: あり
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: 日足
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that trades based on consecutive same-direction candles with EMA filter.
/// </summary>
public class SheKanskigorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevOpen;
	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevPrevOpen;
	private decimal _prevPrevClose;
	private int _candleCount;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SheKanskigorStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevOpen = 0;
		_prevClose = 0;
		_prevPrevOpen = 0;
		_prevPrevClose = 0;
		_candleCount = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		SubscribeCandles(CandleType).Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		_candleCount++;

		if (_candleCount < 3)
		{
			_prevPrevOpen = _prevOpen;
			_prevPrevClose = _prevClose;
			_prevOpen = candle.OpenPrice;
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			return;
		}

		// Two consecutive bearish candles -> buy reversal (with EMA confirmation)
		var twoBearish = _prevPrevOpen > _prevPrevClose && _prevOpen > _prevClose;
		// Two consecutive bullish candles -> sell reversal
		var twoBullish = _prevPrevOpen < _prevPrevClose && _prevOpen < _prevClose;

		if (twoBearish && candle.ClosePrice > emaValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (twoBullish && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevPrevOpen = _prevOpen;
		_prevPrevClose = _prevClose;
		_prevOpen = candle.OpenPrice;
		_prevClose = candle.ClosePrice;
	}
}