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SHE Kanskigor-Strategie

Diese tägliche Strategie eröffnet täglich eine einzige Position basierend auf der Richtung der Kerze des Vortages. Zur konfigurierten Zeit kauft sie, wenn der Vortag unter seinem Eröffnungskurs schloss, und verkauft, wenn er darüber schloss. Ein fester Take-Profit und Stop-Loss, gemessen in Preisschritten, steuern das Risiko. Pro Tag ist nur ein Trade erlaubt.

Details

  • Einstiegskriterien: Zur StartTime Eröffnungs- und Schlusskurs des Vortages vergleichen; kaufen wenn open > close, verkaufen wenn open < close
  • Long/Short: Beide
  • Ausstiegskriterien: Take-Profit oder Stop-Loss
  • Stops: Ja
  • Standardwerte:
    • Volume = 0.1
    • StartTime = 00:05
    • TakeProfit = 350
    • StopLoss = 550
  • Filter:
    • Kategorie: Umkehr
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Keine
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Grundlegend
    • Zeitrahmen: Täglich
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that trades based on consecutive same-direction candles with EMA filter.
/// </summary>
public class SheKanskigorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevOpen;
	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevPrevOpen;
	private decimal _prevPrevClose;
	private int _candleCount;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SheKanskigorStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevOpen = 0;
		_prevClose = 0;
		_prevPrevOpen = 0;
		_prevPrevClose = 0;
		_candleCount = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		SubscribeCandles(CandleType).Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		_candleCount++;

		if (_candleCount < 3)
		{
			_prevPrevOpen = _prevOpen;
			_prevPrevClose = _prevClose;
			_prevOpen = candle.OpenPrice;
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			return;
		}

		// Two consecutive bearish candles -> buy reversal (with EMA confirmation)
		var twoBearish = _prevPrevOpen > _prevPrevClose && _prevOpen > _prevClose;
		// Two consecutive bullish candles -> sell reversal
		var twoBullish = _prevPrevOpen < _prevPrevClose && _prevOpen < _prevClose;

		if (twoBearish && candle.ClosePrice > emaValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (twoBullish && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevPrevOpen = _prevOpen;
		_prevPrevClose = _prevClose;
		_prevOpen = candle.OpenPrice;
		_prevClose = candle.ClosePrice;
	}
}