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X Trader 戦略

この戦略は、MQL で X trader として書かれた、移動平均クロスを逆張りするシステムを実装しています。 2本の単純移動平均を使用し、クロスの方向とは逆にポジションを開きます。リスクは StartProtection を通じた絶対ポイントでの固定テイクプロフィットとストップロスで管理されます。

動作方法

  1. 指定した時間軸のローソク足データを購読します。
  2. 設定可能な期間で2本の移動平均を計算します。
  3. 各平均の直近2つの値を追跡してクロスを検出します。
  4. 高速平均が低速平均を上抜けし、2バーにわたってその上に留まり、2バー前は下にあった場合、 ショートポジションが開かれます。
  5. 高速平均が低速平均を下抜けし、2バーにわたってその下に留まり、2バー前は上にあった場合、 ロングポジションが開かれます。
  6. 同時に開けるポジションは1つだけです。価格が設定されたテイクプロフィットまたはストップロス額 動いたとき、保護機能が自動的にトレードをクローズします。

パラメーター

  • CandleType – 使用するローソク足シリーズ。
  • Ma1Period – 最初の移動平均の期間。
  • Ma2Period – 2番目の移動平均の期間。
  • TakeProfitPoints – 価格ポイントでの利益目標。
  • StopLossPoints – 価格ポイントでの損失限度。

インジケーター

  • SimpleMovingAverage – 異なる期間で2回使用。

リスク管理

StartProtection は OnStarted で有効化され、すべてのポジションにテイクプロフィットとストップロスの値を適用します。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// X Trader Strategy - contrarian moving average cross.
/// </summary>
public class XTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _ma1Period;
	private readonly StrategyParam<int> _ma2Period;

	private decimal _ma1Prev;
	private decimal _ma1Prev2;
	private decimal _ma2Prev;
	private decimal _ma2Prev2;
	private bool _hasPrev2;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Ma1Period { get => _ma1Period.Value; set => _ma1Period.Value = value; }
	public int Ma2Period { get => _ma2Period.Value; set => _ma2Period.Value = value; }

	public XTraderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_ma1Period = Param(nameof(Ma1Period), 16)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA1 Period", "Period of the first moving average", "Parameters");

		_ma2Period = Param(nameof(Ma2Period), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA2 Period", "Period of the second moving average", "Parameters");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_ma1Prev = 0;
		_ma1Prev2 = 0;
		_ma2Prev = 0;
		_ma2Prev2 = 0;
		_hasPrev2 = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ma1 = new ExponentialMovingAverage { Length = Ma1Period };
		var ma2 = new ExponentialMovingAverage { Length = Ma2Period };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ma1, ma2, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ma1Value, decimal ma2Value)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_ma1Prev == 0)
		{
			_ma1Prev = ma1Value;
			_ma2Prev = ma2Value;
			return;
		}

		if (!_hasPrev2)
		{
			_ma1Prev2 = _ma1Prev;
			_ma2Prev2 = _ma2Prev;
			_ma1Prev = ma1Value;
			_ma2Prev = ma2Value;
			_hasPrev2 = true;
			return;
		}

		// Contrarian: sell when MA1 crosses above MA2, buy when MA1 crosses below
		var sellSignal = ma1Value > ma2Value && _ma1Prev > _ma2Prev && _ma1Prev2 < _ma2Prev2;
		var buySignal = ma1Value < ma2Value && _ma1Prev < _ma2Prev && _ma1Prev2 > _ma2Prev2;

		if (sellSignal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}
		else if (buySignal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}

		_ma1Prev2 = _ma1Prev;
		_ma2Prev2 = _ma2Prev;
		_ma1Prev = ma1Value;
		_ma2Prev = ma2Value;
	}
}