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Up3x1 戦略

Up3x1戦略はトレンド変化を捉えるために3本の単純移動平均を使用します：

  • 高速SMA: 価格変化に素早く反応。
  • 中速SMA: トレンドの追加確認を提供。
  • 低速SMA: 市場の全体的な方向性を定義。

エントリールール

  • 高速SMAが中速SMAを上抜けし、両方が低速SMAを下回っているとき買い。
  • 高速SMAが中速SMAを下抜けし、両方が低速SMAを上回っているとき売り。

エグジットルール

  • 各ポジションに固定のテイクプロフィットとストップロスが適用されます。
  • オプションのトレーリングストップがエントリー後に価格を追って利益を保護できます。

パラメーター

  • Volume – 注文サイズ。
  • TakeProfit – 価格単位での利益目標。
  • StopLoss – 価格単位での損失制限。
  • TrailingStop – トレーリング距離；0に設定で無効化。
  • FastPeriod, MiddlePeriod, SlowPeriod – 移動平均の長さ。
  • CandleType – 計算に使用するローソク足の時間軸。

この戦略はデモンストレーション用に設計されており、特定の取引商品や条件に合わせてカスタマイズできます。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Triple moving average crossover strategy.
/// </summary>
public class Up3x1Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _middlePeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevMiddle;
	private bool _isInitialized;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int MiddlePeriod { get => _middlePeriod.Value; set => _middlePeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Up3x1Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "General");
		_middlePeriod = Param(nameof(MiddlePeriod), 26)
			.SetDisplay("Middle Period", "Middle EMA period", "General");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle Type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevMiddle = 0;
		_isInitialized = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastMa = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var middleMa = new ExponentialMovingAverage { Length = MiddlePeriod };
		var slowMa = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fastMa, middleMa, slowMa, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal middle, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_isInitialized)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevMiddle = middle;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		// Buy: fast crosses above middle
		var buySignal = _prevFast <= _prevMiddle && fast > middle;
		// Sell: fast crosses below middle
		var sellSignal = _prevFast >= _prevMiddle && fast < middle;

		_prevFast = fast;
		_prevMiddle = middle;

		if (buySignal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (sellSignal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}