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RSI Trader V1 戦略

この戦略は相対力指数 (RSI) を使用して、短期的な極値後の反転を識別します。RSIが2本連続のローソク足で売られすぎ閾値を下回った後、その閾値を上抜けしたときに買いシグナルが発生します。RSIが2本連続のローソク足で買われすぎ閾値を上回った後、その閾値を下抜けしたときに売りシグナルが発生します。この戦略は既存の反対ポジションをオプションで決済し、設定可能な時間窓内でのみ取引します。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: RSI > BuyPoint かつ前の2本のローソク足のRSIが < BuyPoint。
    • ショート: RSI < SellPoint かつ前の2本のローソク足のRSIが > SellPoint。
  • エグジット条件: 逆シグナルまたは保護ストップ/テイクプロフィット。
  • 時間フィルター: ローソク足の始値時刻がStartHourとEndHourの間にあるときのみ取引。
  • ストップ: 価格単位で表示された固定テイクプロフィットとストップロス。
  • パラメーター:
    • RsiPeriod – RSI計算期間。
    • BuyPoint – ロングエントリーの売られすぎレベル。
    • SellPoint – ショートエントリーの買われすぎレベル。
    • CloseOnOpposite – 逆シグナルが出たときに現在のポジションを決済。
    • StartHour / EndHour – 取引時間。
    • TakeProfit / StopLoss – 価格での保護レベル。

この例はStockSharpのハイレベルAPIで構築されたミニマリスト的なRSIクロスオーバーシステムを実演しています。さらなる実験のためのテンプレートとして使用できます。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI-based trading strategy.
/// Buys when RSI crosses above BuyPoint, sells when RSI crosses below SellPoint.
/// </summary>
public class RsiTraderV1Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _buyPoint;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sellPoint;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _prevPrevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private bool _hasPrevPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal BuyPoint { get => _buyPoint.Value; set => _buyPoint.Value = value; }
	public decimal SellPoint { get => _sellPoint.Value; set => _sellPoint.Value = value; }

	public RsiTraderV1Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "Calculation period", "RSI");

		_buyPoint = Param(nameof(BuyPoint), 30m)
			.SetDisplay("Buy Threshold", "RSI level for long entry", "RSI");

		_sellPoint = Param(nameof(SellPoint), 70m)
			.SetDisplay("Sell Threshold", "RSI level for short entry", "RSI");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = 0;
		_prevPrevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
		_hasPrevPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevRsi = rsiValue;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (!_hasPrevPrev)
		{
			_prevPrevRsi = _prevRsi;
			_prevRsi = rsiValue;
			_hasPrevPrev = true;
			return;
		}

		var longSignal = rsiValue > BuyPoint && _prevRsi < BuyPoint && _prevPrevRsi < BuyPoint;
		var shortSignal = rsiValue < SellPoint && _prevRsi > SellPoint && _prevPrevRsi > SellPoint;

		if (longSignal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (shortSignal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevPrevRsi = _prevRsi;
		_prevRsi = rsiValue;
	}
}