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RSI Trader V1 Strategie

Diese Strategie verwendet den Relative Strength Index (RSI), um Umkehrungen nach kurzfristigen Extremen zu identifizieren. Ein Kaufsignal tritt auf, wenn der RSI nach zwei aufeinanderfolgenden Kerzen unterhalb der Überverkauft-Schwelle diese nach oben kreuzt. Ein Verkaufssignal tritt auf, wenn der RSI nach zwei Kerzen oberhalb der Überkauft-Schwelle diese nach unten kreuzt. Die Strategie schließt optional eine bestehende entgegengesetzte Position und handelt nur innerhalb eines konfigurierbaren Zeitfensters.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: RSI > BuyPoint und RSI der vorherigen zwei Kerzen < BuyPoint.
    • Short: RSI < SellPoint und RSI der vorherigen zwei Kerzen > SellPoint.
  • Ausstiegskriterien: Entgegengesetztes Signal oder Schutz-Stop/Take-Profit.
  • Zeitfilter: Handelt nur, wenn die Eröffnungsstunde der Kerze zwischen StartHour und EndHour liegt.
  • Stops: Feste Take Profit- und Stop Loss-Niveaus in Preiseinheiten.
  • Parameter:
    • RsiPeriod – RSI-Berechnungsperiode.
    • BuyPoint – Überverkauft-Niveau für Long-Einstiege.
    • SellPoint – Überkauft-Niveau für Short-Einstiege.
    • CloseOnOpposite – aktuelle Position schließen, wenn entgegengesetztes Signal erscheint.
    • StartHour / EndHour – Handelszeiten.
    • TakeProfit / StopLoss – Schutzniveaus im Preis.

Dieses Beispiel demonstriert ein minimalistisches RSI-Crossover-System, das mit der High-Level-StockSharp-API erstellt wurde. Es kann als Vorlage für weitere Experimente verwendet werden.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI-based trading strategy.
/// Buys when RSI crosses above BuyPoint, sells when RSI crosses below SellPoint.
/// </summary>
public class RsiTraderV1Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _buyPoint;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sellPoint;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _prevPrevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private bool _hasPrevPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal BuyPoint { get => _buyPoint.Value; set => _buyPoint.Value = value; }
	public decimal SellPoint { get => _sellPoint.Value; set => _sellPoint.Value = value; }

	public RsiTraderV1Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "Calculation period", "RSI");

		_buyPoint = Param(nameof(BuyPoint), 30m)
			.SetDisplay("Buy Threshold", "RSI level for long entry", "RSI");

		_sellPoint = Param(nameof(SellPoint), 70m)
			.SetDisplay("Sell Threshold", "RSI level for short entry", "RSI");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = 0;
		_prevPrevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
		_hasPrevPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevRsi = rsiValue;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (!_hasPrevPrev)
		{
			_prevPrevRsi = _prevRsi;
			_prevRsi = rsiValue;
			_hasPrevPrev = true;
			return;
		}

		var longSignal = rsiValue > BuyPoint && _prevRsi < BuyPoint && _prevPrevRsi < BuyPoint;
		var shortSignal = rsiValue < SellPoint && _prevRsi > SellPoint && _prevPrevRsi > SellPoint;

		if (longSignal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (shortSignal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevPrevRsi = _prevRsi;
		_prevRsi = rsiValue;
	}
}