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Batman ATR トレーリングストップ戦略

この戦略は、オリジナルの「Batman」エキスパートアドバイザーにインスパイアされたATRベースのトレーリングストップアプローチを実装しています。 **Average True Range (ATR)**インジケーターから導出された動的な支持線と抵抗線を追跡し、価格がこれらのレベルを超えたときに反応します。

ロジック

  1. 設定可能な期間でATRを計算します。
  2. 支持線と抵抗線を決定します:
    • support = price - ATR * factor
    • resistance = price + ATR * factor
  3. 現在のトレンドに応じて最も近い支持線または抵抗線を維持します。
  4. 価格が抵抗線を上抜けると、ロングポジションを開きます。
  5. 価格が支持線を下抜けると、ショートポジションを開きます。

価格には終値または典型値 (high + low + close) / 3 を使用できます。

パラメーター

名前 説明
ATR Period ATRインジケーターの期間。
ATR Factor ストップラインを構築するためにATR値に適用される乗数。
Use Typical Price 有効にすると、終値の代わりに (High + Low + Close)/3 を使用します。
Candle Type 計算に使用するローソク足の種類。

注意事項

  • 戦略は SubscribeCandles と Bind を使用した高レベルAPIを利用します。
  • 開始時にポジションの安全性を確保するため StartProtection() が呼び出されます。
  • 取引は完了したローソク足のみで実行されます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on ATR trailing stop similar to "Batman" EA.
/// Opens long when price breaks above ATR-based support.
/// Opens short when price breaks below ATR-based resistance.
/// </summary>
public class BatmanAtrTrailingStopStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _factor;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _levelUp;
	private decimal _levelDown;
	private int _direction;
	private bool _isInitialized;

	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal Factor { get => _factor.Value; set => _factor.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BatmanAtrTrailingStopStrategy()
	{
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR indicator period", "General");

		_factor = Param(nameof(Factor), 1.5m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Factor", "Multiplier for ATR distance", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_levelUp = 0;
		_levelDown = 0;
		_direction = 1;
		_isInitialized = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var stdev = new StandardDeviation { Length = AtrPeriod };
		SubscribeCandles(CandleType).Bind(stdev, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal stdevValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var currUp = close - stdevValue * Factor;
		var currDown = close + stdevValue * Factor;

		if (!_isInitialized)
		{
			_levelUp = currUp;
			_levelDown = currDown;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		if (_direction == 1)
		{
			if (currUp > _levelUp)
				_levelUp = currUp;

			if (candle.LowPrice < _levelUp)
			{
				_direction = -1;
				_levelDown = currDown;
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}
		else
		{
			if (currDown < _levelDown)
				_levelDown = currDown;

			if (candle.HighPrice > _levelDown)
			{
				_direction = 1;
				_levelUp = currUp;
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
		}
	}
}