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LotScalp戦略

この戦略は、過去のローソク足の始値の差に基づいて、指定した時間に1日1回だけ取引を開きます。

動作方法

  1. 取引時間の待機: 戦略はローソク足の開始時間を監視します。現在の時間が TradeTime を超えると、次のその時間に取引が許可されます。
  2. シグナル生成:
    • 現在の時間が TradeTime に等しい場合、戦略は t1 バー前の始値と t2 バー前の始値を比較します。
    • Open[t1] - Open[t2] の差が DeltaShort ポイントを超えると、ショートポジションが開かれます。
    • Open[t2] - Open[t1] の差が DeltaLong ポイントを超えると、ロングポジションが開かれます。
  3. ポジション管理:
    • ロングポジションの場合、エントリーより TakeProfitLong 上、または StopLossLong 下に価格が達した時に決済します。
    • ショートポジションの場合、エントリーより TakeProfitShort 下、または StopLossShort 上に価格が動いた時に決済します。
    • ポジションが MaxOpenTime 時間以上オープンのままの場合も決済されます。

戦略は固定ボリュームで取引し、翌日まで新規取引を行いません。

パラメーター

名前 説明
CandleType 戦略のローソク足ソース。
Volume 注文ボリューム。
TakeProfitLong ロング取引の利益確定（ポイント）。
StopLossLong ロング取引の損切り（ポイント）。
TakeProfitShort ショート取引の利益確定（ポイント）。
StopLossShort ショート取引の損切り（ポイント）。
TradeTime シグナルを評価する時刻（時）。
T1 最初の始値の基準バー数。
T2 2番目の始値の基準バー数。
DeltaLong ロング取引を開くための Open[t2] と Open[t1] の最小差（ポイント）。
DeltaShort ショート取引を開くための Open[t1] と Open[t2] の最小差（ポイント）。
MaxOpenTime 最大保有時間（時間）。

注意事項

  • 完了したローソク足のみが処理されます。
  • 戦略は銘柄の価格ステップを使用して、ポイントベースの閾値を絶対価格に変換します。
  • 追加のインジケーターは使用されません。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Scalping strategy comparing past open prices with EMA trend filter.
/// </summary>
public class LotScalpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevOpen;
	private decimal _prevPrevOpen;
	private int _barCount;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public LotScalpStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period for trend", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle source", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevOpen = 0;
		_prevPrevOpen = 0;
		_barCount = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		SubscribeCandles(CandleType).Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		_barCount++;
		var close = candle.ClosePrice;
		var open = candle.OpenPrice;

		if (_barCount >= 3)
		{
			var diff = _prevPrevOpen - _prevOpen;

			// Open prices diverging downward + close above EMA => buy
			if (diff > 0 && close > emaValue && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			// Open prices diverging upward + close below EMA => sell
			else if (diff < 0 && close < emaValue && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}

		_prevPrevOpen = _prevOpen;
		_prevOpen = open;
	}
}