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TCPivotLimit戦略

この戦略は古典的な日次ピボットポイントレベルを中心に取引します。ピボットポイントは前日の高値、安値、終値から計算されます。選択したサポートまたはレジスタンスレベルにリミット注文が置かれ、ポジションは事前定義されたストップロスとテイクプロフィットレベルで管理されます。

パラメーター

  • Volume – 注文数量。
  • Target Variant – エントリー、ストップ、ターゲットに使用するサポート/レジスタンスレベルを選択:
    1. S1/R1でエントリー、ストップS2/R2、ターゲットR1/S1。
    2. S1/R1でエントリー、ストップS2/R2、ターゲットR2/S2。
    3. S2/R2でエントリー、ストップS3/R3、ターゲットR1/S1。
    4. S2/R2でエントリー、ストップS3/R3、ターゲットR2/S2。
    5. S2/R2でエントリー、ストップS3/R3、ターゲットR3/S3。
  • Intraday Close – 23:00にすべての建玉をクローズ。
  • Modify Stop Loss – 最初のターゲットレベルに達した後、ストップロスをそこに移動。

取引ロジック

  1. 毎日の開始時に、戦略は前日のデータを使用してピボットと3つのレジスタンスレベルおよびサポートレベルを計算します。
  2. 価格が選択したサポートまたはレジスタンスレベルに触れた場合、反対方向にリミット注文が送信されます。
  3. ストップロスまたはテイクプロフィットレベルに達した時点でポジションはクローズされます。オプションのストップロス変更により、最初のターゲット後にリスクを絞り込むことができます。
  4. Intraday Close が有効な場合、取引セッションの終わりにすべての建玉がクローズされます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Pivot point trading strategy based on previous period support/resistance levels.
/// Buys at support, sells at resistance, exits at opposite pivot level.
/// </summary>
public class TcpPivotLimitStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private DateTime _currentDay;
	private decimal _dayHigh;
	private decimal _dayLow;
	private decimal _dayClose;

	private decimal _pivot;
	private decimal _r1, _s1;
	private decimal _entryPrice;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TcpPivotLimitStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_currentDay = default;
		_dayHigh = 0;
		_dayLow = 0;
		_dayClose = 0;
		_pivot = _r1 = _s1 = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		SubscribeCandles(CandleType).Bind(ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var day = candle.OpenTime.Date;

		if (_currentDay != day)
		{
			if (_currentDay != default)
			{
				_pivot = (_dayHigh + _dayLow + _dayClose) / 3m;
				_r1 = 2m * _pivot - _dayLow;
				_s1 = 2m * _pivot - _dayHigh;
			}

			_currentDay = day;
			_dayHigh = candle.HighPrice;
			_dayLow = candle.LowPrice;
			_dayClose = candle.ClosePrice;
			return;
		}

		_dayHigh = Math.Max(_dayHigh, candle.HighPrice);
		_dayLow = Math.Min(_dayLow, candle.LowPrice);
		_dayClose = candle.ClosePrice;

		if (_pivot == 0) return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position == 0)
		{
			// Buy at support
			if (close <= _s1)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = close;
			}
			// Sell at resistance
			else if (close >= _r1)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = close;
			}
		}
		else if (Position > 0)
		{
			// Exit long at resistance or stop at entry - (r1 - s1)
			if (close >= _r1 || close <= _entryPrice - (_r1 - _s1))
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			// Exit short at support or stop
			if (close <= _s1 || close >= _entryPrice + (_r1 - _s1))
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
	}
}