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TCPivot Stop戦略

この戦略は日次ピボットラインのブレイクアウトを取引します。前日の高値、安値、終値から古典的なフロアトレーダーのピボットレベルを計算します。終値がピボットを上抜けした場合にロングポジションを開き、終値がピボットを下抜けした場合にショートポジションを開きます。

エントリー後、システムはサポートまたはレジスタンスレベルのいずれかを利益目標とストップロスの両方として使用します。レベルは Target Level パラメーターで選択します:

  • 1 – Support1/Resistance1 を使用。
  • 2 – Support2/Resistance2 を使用。
  • 3 – Support3/Resistance3 を使用。

Intraday Only が有効な場合、すべての建玉はプラットフォーム時間の23:00にクローズされます。

詳細

  • エントリー条件
    • ロング: 前回終値 ≤ ピボット かつ 現在終値 > ピボット。
    • ショート: 前回終値 ≥ ピボット かつ 現在終値 < ピボット。
  • エグジット条件
    • ロング: 終値 ≥ 選択したレジスタンスレベル または 終値 ≤ 選択したサポートレベル。
    • ショート: 終値 ≤ 選択したサポートレベル または 終値 ≥ 選択したレジスタンスレベル。
    • Intraday Only が有効な場合、すべてのポジションは23:00にクローズされます。
  • インジケーター: 古典的なピボット計算のみ。
  • 時間軸: 設定可能；デフォルトは5分足。
  • ストップ: 選択したピボットレベルによるストップロスとテイクプロフィット。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Pivot-based breakout strategy.
/// Buys when close crosses above calculated pivot, sells when it crosses below.
/// Uses support/resistance levels for exits.
/// </summary>
public class TcpPivotStopStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _pivot;
	private decimal _res1, _sup1;
	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private int _barCount;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TcpPivotStopStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_pivot = _res1 = _sup1 = 0;
		_prevClose = _prevHigh = _prevLow = 0;
		_barCount = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		SubscribeCandles(CandleType).Bind(ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		_barCount++;

		// Recalculate pivot every 12 bars (~2 days for 4h candles)
		if (_barCount % 12 == 0 && _prevHigh > 0)
		{
			_pivot = (_prevHigh + _prevLow + _prevClose) / 3m;
			_res1 = 2m * _pivot - _prevLow;
			_sup1 = 2m * _pivot - _prevHigh;
		}

		_prevHigh = candle.HighPrice;
		_prevLow = candle.LowPrice;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_pivot > 0 && _prevClose > 0)
		{
			// Cross above pivot => long
			if (_prevClose <= _pivot && close > _pivot && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			// Cross below pivot => short
			else if (_prevClose >= _pivot && close < _pivot && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
			// Exit long at resistance or support
			else if (Position > 0 && (close >= _res1 || close <= _sup1))
			{
				SellMarket();
			}
			// Exit short at support or resistance
			else if (Position < 0 && (close <= _sup1 || close >= _res1))
			{
				BuyMarket();
			}
		}

		_prevClose = close;
	}
}