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Fibo 移動平均クロス戦略

概要

この戦略は、MetaTraderのエキスパートアドバイザー EA_Fibo_Avg_001a をStockSharpフレームワークに変換したものです。 2本の平滑化移動平均線を使用します。遅い平均線の長さは、基本期間とFibonacciベースのオフセットの合計です。 速い平均線が遅い平均線を上抜けたときにロングポジションを開き、逆のクロスでショートポジションを開きます。 ポジションはストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップで管理されます。オプションのマネーマネジメントにより、ポートフォリオサイズから注文量を計算できます。

パラメーター

  • CandleType – ローソク足データ型。
  • FiboNumPeriod – 遅い移動平均線に追加される長さ。
  • MaPeriod – 移動平均線の基本期間。
  • TrailingStop – 価格ステップ単位のトレーリング距離。
  • TakeProfit – 価格ステップ単位のテイクプロフィット距離。
  • StopLoss – 価格ステップ単位のストップロス距離。
  • UseMoneyManagement – シンプルなマネーマネジメントを有効にする。
  • PercentMm – マネーマネジメント有効時に使用するポートフォリオのパーセンテージ。
  • LotSize – マネーマネジメント無効時のデフォルト注文量。

ロジック

  1. ローソク足を購読し、2本の平滑化移動平均線を計算する。
  2. 速い平均線が遅い平均線を上抜けたとき買い、下抜けたとき売る。
  3. ポジション参入後、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングレベルを設定する。
  4. 価格が有利に動くにつれてトレーリングストップを更新し、保護レベルに達するか逆のクロスが発生したときにポジションをクローズする。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on crossover of two smoothed moving averages with Fibonacci offset.
/// </summary>
public class FiboAvg001aStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fiboNumPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FiboNumPeriod { get => _fiboNumPeriod.Value; set => _fiboNumPeriod.Value = value; }
	public int MaPeriod { get => _maPeriod.Value; set => _maPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FiboAvg001aStrategy()
	{
		_fiboNumPeriod = Param(nameof(FiboNumPeriod), 11)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fibo Period", "Additional length for slow MA", "Indicators");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Base moving average period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastMa = new SmoothedMovingAverage { Length = MaPeriod };
		var slowMa = new SmoothedMovingAverage { Length = MaPeriod + FiboNumPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastMa, slowMa, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Fast crosses above slow -> buy
		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// Fast crosses below slow -> sell
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}