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ストップロス移動戦略

このユーティリティ戦略はオープンポジションを監視し、市場が事前定義されたレベルに達したときにストップロスをエントリー価格に移動します。ローソク足データを購読し、完了した各ローソク足を確認します。ロングポジションの場合、ローソク足の高値が設定されたMoveSlPriceを超えると、エントリー価格にストップ注文が置かれます。ショートポジションの場合、ローソク足の安値がレベルを下回ったときにストップが移動します。

この戦略は新しい取引シグナルを生成しません。デモンストレーション目的でスタート時に単一のロングポジションを開き、条件が満たされたときにストップをブレークイーブンに移動することでポジションを保護します。これにより、トレーダーは利益を確保しながら取引を継続できます。

詳細

  • エントリー条件: 開始時にロングポジションが建てられます。追加シグナルは使用されません。
  • ロング/ショート: 両方をサポートしますが、サンプルはロングポジションを開きます。
  • エグジット条件: エントリー価格のストップ注文が発動したときにポジションが終了します。
  • ストップ: MoveSlPriceに達したときにストップロスがエントリー価格に移動します。
  • デフォルト値:
    • MoveSlPrice = 0（実行前に調整が必要）。
    • CandleType = 1分時間軸。
  • フィルター:
    • カテゴリ: リスク管理
    • 方向: 両方
    • インジケーター: なし
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: シンプル
    • 時間軸: 短期
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 低
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that enters on EMA crossover and moves stop-loss to break-even
/// when price moves favorably by a specified StdDev multiple.
/// </summary>
public class StopLossMoverStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopMult;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _stopPrice;
	private bool _isStopMoved;
	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public decimal StopMult { get => _stopMult.Value; set => _stopMult.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public StopLossMoverStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_stopMult = Param(nameof(StopMult), 1.5m)
			.SetDisplay("Stop Mult", "StdDev multiplier for initial stop", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0;
		_stopPrice = 0;
		_isStopMoved = false;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var stdDev = new StandardDeviation { Length = 14 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, stdDev, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal stdVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (stdVal <= 0)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Check stop-loss hit
		if (Position > 0 && _stopPrice > 0 && close <= _stopPrice)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = 0;
			_stopPrice = 0;
			_isStopMoved = false;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}
		else if (Position < 0 && _stopPrice > 0 && close >= _stopPrice)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = 0;
			_stopPrice = 0;
			_isStopMoved = false;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Move stop to break-even when price moves favorably by 2*stdDev
		if (Position > 0 && !_isStopMoved && _entryPrice > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + 2 * stdVal)
			{
				_stopPrice = _entryPrice;
				_isStopMoved = true;
			}
		}
		else if (Position < 0 && !_isStopMoved && _entryPrice > 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - 2 * stdVal)
			{
				_stopPrice = _entryPrice;
				_isStopMoved = true;
			}
		}

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Entry signals: EMA crossover
		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_stopPrice = close - StopMult * stdVal;
			_isStopMoved = false;
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_stopPrice = close + StopMult * stdVal;
			_isStopMoved = false;
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}