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日次レベル・ブレイクアウト戦略

この戦略は、特定の時刻にイントラデイ・レンジの上下にストップ注文を設置します。早朝セッションの高値または安値を価格が超えたときにブレイクアウトを捉えることを目的としています。オプションのストップロス・テイクプロフィット・ブレークイーブン・トレーリングストップのルールでオープンポジションを管理します。

詳細

  • エントリー: OrderTimeに、日中高値の Delta ティック上方に買いストップ、日中安値の Delta ティック下方に売りストップを設置。
  • エグジット: ストップロスとテイクプロフィット注文はブレイクアウト注文と同時に設置。ブレークイーブンとトレーリングストップが保護ストップを更新できる。
  • インジケーター: なし。
  • 時間軸: デフォルト1分足。
  • リスク: ポジションサイズは戦略の Volume プロパティから取得。

パラメーター

  • OrderTime — 指値注文を送信する時刻。
  • Delta — レンジ境界からのティック距離。
  • StopLoss — 保護ストップのティック距離。
  • TakeProfit — 利益目標のティック距離。
  • BreakEven — このティック数の利益後にストップをエントリーへ移動。
  • Trailing — トレーリングストップのティック距離。
  • CandleType — 計算に使用するローソク足の種類。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Day range breakout strategy. Tracks the day's high/low during accumulation period,
/// then enters on breakout above high or below low.
/// </summary>
public class BreakdownLevelDayStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lookback;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _rangeHigh;
	private decimal _rangeLow;
	private int _barCount;
	private bool _rangeEstablished;

	public int Lookback { get => _lookback.Value; set => _lookback.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BreakdownLevelDayStrategy()
	{
		_lookback = Param(nameof(Lookback), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Lookback", "Bars to establish range", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_rangeHigh = 0;
		_rangeLow = decimal.MaxValue;
		_barCount = 0;
		_rangeEstablished = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_rangeEstablished)
		{
			if (candle.HighPrice > _rangeHigh)
				_rangeHigh = candle.HighPrice;
			if (candle.LowPrice < _rangeLow)
				_rangeLow = candle.LowPrice;

			_barCount++;

			if (_barCount >= Lookback)
				_rangeEstablished = true;

			return;
		}

		var price = candle.ClosePrice;

		// Breakout above range high
		if (price > _rangeHigh && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
			// Reset range for next setup
			_rangeHigh = candle.HighPrice;
			_rangeLow = candle.LowPrice;
			_barCount = 1;
			_rangeEstablished = false;
		}
		// Breakdown below range low
		else if (price < _rangeLow && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
			_rangeHigh = candle.HighPrice;
			_rangeLow = candle.LowPrice;
			_barCount = 1;
			_rangeEstablished = false;
		}
		else
		{
			// Update range
			if (candle.HighPrice > _rangeHigh)
				_rangeHigh = candle.HighPrice;
			if (candle.LowPrice < _rangeLow)
				_rangeLow = candle.LowPrice;
		}
	}
}