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Move Cross戦略

概要

この戦略は、元の move_cross.mq4 スクリプトの簡略化された変換を示しています。トレンド方向を決定するために、2つの単純移動平均から計算されたRAVI（Range Action Verification Index）インジケーターを採用しています。

戦略は時間足と日足のRAVI値を比較します：

  • 時間足のRAVIが負で、日足のRAVIが正かつ上昇しているときに買い。
  • 時間足のRAVIが正で、日足のRAVIが負かつ下落しているときに売り。

ポジションはオプションの利益目標とストップロスを伴う成行注文で開かれます。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
TakeProfit ポイント単位の利益目標 50
StopLoss ポイント単位の損失限度 100

注意事項

  • 戦略は時間足と日足のローソク足のRAVIを計算するために、2つのSMAペア（2と24期間）を使用します。
  • 教育目的で作成されており、実際の取引には追加の調整が必要な場合があります。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RAVI based trend strategy.
/// Uses fast and slow SMA to compute RAVI oscillator. Enters on RAVI trending conditions.
/// </summary>
public class MoveCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _threshold;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _raviPrev1;
	private decimal _raviPrev2;
	private decimal _raviPrev3;
	private bool _hasHistory;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public decimal Threshold { get => _threshold.Value; set => _threshold.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MoveCrossStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast SMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 24)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow SMA period", "Indicators");

		_threshold = Param(nameof(Threshold), 0.5m)
			.SetDisplay("Threshold", "RAVI threshold", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_raviPrev1 = 0;
		_raviPrev2 = 0;
		_raviPrev3 = 0;
		_hasHistory = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastSma = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowSma = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastSma, slowSma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastSma);
			DrawIndicator(area, slowSma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (slow == 0)
			return;

		var ravi = (fast - slow) / slow * 100m;

		if (_hasHistory)
		{
			// Buy: RAVI rising for 3 bars and above threshold
			var raviRising = ravi > _raviPrev1 && _raviPrev1 > _raviPrev2 && _raviPrev2 > _raviPrev3;
			// Sell: RAVI falling for 3 bars and below negative threshold
			var raviFalling = ravi < _raviPrev1 && _raviPrev1 < _raviPrev2 && _raviPrev2 < _raviPrev3;

			if (raviRising && ravi > Threshold && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (raviFalling && ravi < -Threshold && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_raviPrev3 = _raviPrev2;
		_raviPrev2 = _raviPrev1;
		_raviPrev1 = ravi;
		_hasHistory = true;
	}
}