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SJ NIFTY戦略

SuperTrend、VWAP、RSI、EMA200を使用したトレンドフォロー戦略。Keltnerチャネルのベースはオプションのトレンドフィルターとして機能します。ポジションサイズは資本のリスク割合からストップロスとリスクリワードベースのテイクプロフィットで算出されます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: 終値 > SuperTrend && 終値 > VWAP && RSI > 買われすぎ && 終値 > EMA200 && Keltnerベースフィルター && 終値 > 前の高値。
    • ショート: 終値 < SuperTrend && 終値 < VWAP && RSI < 売られすぎ && 終値 < EMA200 && Keltnerベースフィルター && 終値 < 前の安値。
  • エグジット条件: ストップロスまたはリスク比率に基づくテイクプロフィット。
  • ポジションサイジング: ポートフォリオのリスク割合をストップ距離で割り、ロットサイズに丸めた値。
  • インジケーター: SuperTrend, VWAP, RSI, EMA, Keltner Channels.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// SJ NIFTY strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class SjNiftyStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SjNiftyStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
		{
			if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
			if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0) { SellMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}