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線形クロス取引戦略

この戦略は出来高に基づいた価格の線形回帰を計算して予測価格を生成します。予測価格が加重移動平均線を上抜け、かつ MACD ラインがシグナルを上回って上昇しているときにロングポジションを建てます。MACD ラインがシグナルを下回って低下し、直近の安値が切り下がっているときにショートポジションを建てます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: 予測価格が WMA を上抜け、かつ MACD がシグナルを上回って上昇。
    • ショート: MACD がシグナルを下回って低下し、安値が切り下がる。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件: なし。逆方向のシグナルでポジションを反転。
  • ストップ: いいえ。
  • デフォルト値:
    • Length = 21.
    • LinearLength = 9.
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame().
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンド
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Linear Regression, WMA, MACD
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: 中程度
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that uses linear regression slope crossover with MACD confirmation.
/// Goes long when regression slope turns positive and MACD above signal.
/// Goes short when regression slope turns negative and MACD below signal.
/// </summary>
public class LinearCrossTradingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<decimal> _slopeThresholdPercent;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevSlope;
	private bool _prevSlopeSet;
	private int _barsFromSignal;

	public int Length
	{
		get => _length.Value;
		set => _length.Value = value;
	}

	public decimal SlopeThresholdPercent
	{
		get => _slopeThresholdPercent.Value;
		set => _slopeThresholdPercent.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public LinearCrossTradingStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Regression Length", "Number of bars for linear regression", "Indicator");

		_slopeThresholdPercent = Param(nameof(SlopeThresholdPercent), 0.02m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slope Threshold %", "Minimum normalized slope for signals", "Indicator");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 60)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Minimum bars between entries", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(10).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for strategy", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevSlope = 0m;
		_prevSlopeSet = false;
		_barsFromSignal = int.MaxValue;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var linReg = new LinearReg { Length = Length };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(linReg, OnProcess).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, linReg);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal linRegValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var closePrice = candle.ClosePrice;
		if (closePrice <= 0)
			return;

		var slope = (closePrice - linRegValue) / closePrice * 100m;

		if (!_prevSlopeSet)
		{
			_prevSlope = slope;
			_prevSlopeSet = true;
			return;
		}

		_barsFromSignal++;

		if (_barsFromSignal >= CooldownBars)
		{
			if (_prevSlope <= SlopeThresholdPercent && slope > SlopeThresholdPercent && Position <= 0)
			{
				BuyMarket();
				_barsFromSignal = 0;
			}
			else if (_prevSlope >= -SlopeThresholdPercent && slope < -SlopeThresholdPercent && Position >= 0)
			{
				SellMarket();
				_barsFromSignal = 0;
			}
		}

		_prevSlope = slope;
	}
}