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ICT インジケーターとペーパートレーディング戦略

この戦略はオーダーブロックの高値と安値を記録し、終値が最新のオーダーブロック高値を上抜けたときにロングポジションを建てます。記録されたオーダーブロックの安値が価格を上抜けたときにロングポジションを手仕舞います。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: 終値が最新のオーダーブロック高値を上抜ける。
  • ロング/ショート: ロングのみ。
  • エグジット条件:
    • オーダーブロックの安値が価格を上抜けたときにロングを手仕舞う。
  • ストップ: いいえ。
  • デフォルト値:
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame().
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: ロングのみ
    • インジケーター: Price action
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simple ICT order block strategy with paper trading exit.
/// </summary>
public class IctIndicatorWithPaperTradingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	
	private decimal? _orderBlockHigh;
	private decimal? _orderBlockLow;
	private decimal? _prevOrderBlockHigh;
	private decimal? _prevOrderBlockLow;
	private decimal? _prevHigh;
	private decimal? _prevPrevHigh;
	private decimal? _prevLow;
	private decimal? _prevPrevLow;
	private decimal? _prevClose;
	
	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="IctIndicatorWithPaperTradingStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public IctIndicatorWithPaperTradingStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
		.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}
	
	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	=> [(Security, CandleType)];
	
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_orderBlockHigh = null;
		_orderBlockLow = null;
		_prevOrderBlockHigh = null;
		_prevOrderBlockLow = null;
		_prevHigh = null;
		_prevPrevHigh = null;
		_prevLow = null;
		_prevPrevLow = null;
		_prevClose = null;
	}
	
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		StartProtection(null, null);
		
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
		.Bind(ProcessCandle)
		.Start();
	}
	
	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;
		
		if (_prevHigh is decimal prevHigh && _prevPrevHigh is decimal prevPrevHigh && prevHigh <= prevPrevHigh && candle.HighPrice > prevHigh)
		_orderBlockHigh = candle.HighPrice;
		
		if (_prevLow is decimal prevLow && _prevPrevLow is decimal prevPrevLow && prevLow <= prevPrevLow && candle.LowPrice > prevLow)
		_orderBlockLow = candle.LowPrice;
		
		var buySignal = _prevClose is decimal prevClose && _prevOrderBlockHigh is decimal prevObh && _orderBlockHigh is decimal obh && prevClose <= prevObh && candle.ClosePrice > obh;
		var sellSignal = _prevClose is decimal prevClose2 && _prevOrderBlockLow is decimal prevObl && _orderBlockLow is decimal obl && prevObl <= prevClose2 && obl > candle.ClosePrice;
		
		if (buySignal && Position <= 0)
		BuyMarket();
		else if (sellSignal && Position > 0)
		SellMarket();
		
		_prevPrevHigh = _prevHigh;
		_prevHigh = candle.HighPrice;
		_prevPrevLow = _prevLow;
		_prevLow = candle.LowPrice;
		_prevOrderBlockHigh = _orderBlockHigh;
		_prevOrderBlockLow = _orderBlockLow;
		_prevClose = candle.ClosePrice;
	}
}