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ETH Signal 15m戦略

ETH Signal 15m戦略は、Supertrendインジケーターを使って方向の変化を検出し、RSIでエントリーをフィルタリングします。SupertrendのDirectionが減少し、RSIが買われすぎレベルを下回るときにロングポジションをオープンします。SupertrendのDirectionが増加し、RSIが売られすぎレベルを上回るときにショートポジションをオープンします。エグジットにはATRベースのストップロスとテイクプロフィットを使用します。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: Supetrendの方向が減少し、RSIがRsiOverboughtを下回る。
    • ショート: Supertrendの方向が増加し、RSIがRsiOversoldを上回る。
  • ロング/ショート: 両側。
  • エグジット条件: ATRベースのストップロスとテイクプロフィット。
  • ストップ: ストップロス4×ATR、ロングのテイクプロフィット2×ATR、ショートのテイクプロフィット2.237×ATR。
  • デフォルト値:
    • AtrPeriod = 12
    • Factor = 2.76
    • RsiLength = 12
    • RsiOverbought = 70
    • RsiOversold = 30
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Supertrend, RSI, ATR
    • ストップ: ATRストップロスとテイクプロフィット
    • 複雑さ: 低
    • 時間軸: 15m
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EthSignal15mStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private decimal _prevFastEma;
	private decimal _prevSlowEma;

	public int FastEmaPeriod { get => _fastEmaPeriod.Value; set => _fastEmaPeriod.Value = value; }
	public int SlowEmaPeriod { get => _slowEmaPeriod.Value; set => _slowEmaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EthSignal15mStrategy()
	{
		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 120)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 450)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFastEma = 0m;
		_prevSlowEma = 0m;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastEmaValue, decimal slowEmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFastEma == 0m || _prevSlowEma == 0m)
		{
			_prevFastEma = fastEmaValue;
			_prevSlowEma = slowEmaValue;
			return;
		}
		if (_prevFastEma <= _prevSlowEma && fastEmaValue > slowEmaValue && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (_prevFastEma >= _prevSlowEma && fastEmaValue < slowEmaValue && Position >= 0)
			SellMarket();
		_prevFastEma = fastEmaValue;
		_prevSlowEma = slowEmaValue;
	}
}