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CVDダイバージェンス出来高HMA RSI MACD戦略

この戦略はHull Moving Average、RSI、MACD、出来高フィルター、および累積出来高デルタ（CVD）のダイバージェンスを組み合わせてトレンドの機会を識別する。

HMA20がHMA50を上回り、RSIが強気モメンタムを示し、MACDヒストグラムが上昇し、出来高が平均を超え、CVDが強気ダイバージェンスを形成または増加するときにロングポジションを開く。ショートポジションはこれらの条件を逆にしたもの。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: HMA20 > HMA50 かつ価格 > HMA20; RSIが40とRsiOverboughtの間; MACDラインがシグナルの上でヒストグラムが上昇中; 出来高 > SMA * VolumeMultiplier; 強気CVDダイバージェンスまたはCVD増加。
    • ショート: HMA20 < HMA50 かつ価格 < HMA20; RSIがRsiOversoldと60の間; MACDラインがシグナルの下でヒストグラムが下落中; 出来高 > SMA * VolumeMultiplier; 弱気CVDダイバージェンスまたはCVD減少。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件:
    • ロング: 価格 < HMA20 または RSI > RsiOverbought またはMACDラインがシグナルを下抜け。
    • ショート: 価格 > HMA20 または RSI < RsiOversold またはMACDラインがシグナルを上抜け。
  • ストップ: いいえ。
  • デフォルト値:
    • Hma20Length = 20
    • Hma50Length = 50
    • RsiLength = 14
    • RsiOverbought = 70
    • RsiOversold = 30
    • MacdFast = 12
    • MacdSlow = 26
    • MacdSignal = 9
    • VolumeMaLength = 20
    • VolumeMultiplier = 1.5
    • CvdLength = 14
    • DivergenceLookback = 5
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • フィルター:
    • カテゴリ: 混合
    • 方向: 両方
    • インジケーター: HMA、RSI、MACD、出来高、CVD
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: 上級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: はい
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// CvdDivergenceVolumeHmaRsiMacdStrategy using EMA crossover for trend timing.
/// Enters long on golden cross, short on death cross.
/// </summary>
public class CvdDivergenceVolumeHmaRsiMacdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFastEma;
	private decimal _prevSlowEma;

	public int FastEmaPeriod { get => _fastEmaPeriod.Value; set => _fastEmaPeriod.Value = value; }
	public int SlowEmaPeriod { get => _slowEmaPeriod.Value; set => _slowEmaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CvdDivergenceVolumeHmaRsiMacdStrategy()
	{
		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 120)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 450)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFastEma = 0m;
		_prevSlowEma = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastEmaValue, decimal slowEmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFastEma == 0m || _prevSlowEma == 0m)
		{
			_prevFastEma = fastEmaValue;
			_prevSlowEma = slowEmaValue;
			return;
		}

		if (_prevFastEma <= _prevSlowEma && fastEmaValue > slowEmaValue && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevFastEma >= _prevSlowEma && fastEmaValue < slowEmaValue && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevFastEma = fastEmaValue;
		_prevSlowEma = slowEmaValue;
	}
}