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買い売り出来高戦略

この戦略は、買い出来高と売り出来高の分布を使用して圧力を検出します。 買い出来高が優勢で、出来高指標がボラティリティバンドを上抜け、 価格が週次VWAPを上回っているときにロングポジションを開きます。ショートポジションは 逆の条件を使用します。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: 調整済み買い出来高 > 調整済み売り出来高、出来高指標が上限バンドを超過、close が週次VWAP を上回る。
    • ショート: 調整済み売り出来高 > 調整済み買い出来高、出来高指標が上限バンドを超過、close が週次VWAP を下回る。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件: 逆シグナルまたはATRベースのテイクプロフィット/ストップロス。
  • ストップ: ProfitTargetLong、StopLossLong、ProfitTargetShort、StopLossShort によるATRパーセント乗数。
  • デフォルト値:
    • Length 20, StdDev 2.
    • ProfitTargetLong 100, StopLossLong 1.
    • ProfitTargetShort 100, StopLossShort 5.
  • フィルター:
    • カテゴリ: 出来高ベース
    • 方向: 両方
    • インジケーター: カスタム
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中程度
    • 時間軸: 中期
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Buying/selling volume strategy using EMA crossover for trend timing.
/// Enters long on golden cross, short on death cross.
/// </summary>
public class BuyingSellingVolumeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFastEma;
	private decimal _prevSlowEma;

	public int FastEmaPeriod { get => _fastEmaPeriod.Value; set => _fastEmaPeriod.Value = value; }
	public int SlowEmaPeriod { get => _slowEmaPeriod.Value; set => _slowEmaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BuyingSellingVolumeStrategy()
	{
		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 120)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 450)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFastEma = 0m;
		_prevSlowEma = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastEmaValue, decimal slowEmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFastEma == 0m || _prevSlowEma == 0m)
		{
			_prevFastEma = fastEmaValue;
			_prevSlowEma = slowEmaValue;
			return;
		}

		if (_prevFastEma <= _prevSlowEma && fastEmaValue > slowEmaValue && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevFastEma >= _prevSlowEma && fastEmaValue < slowEmaValue && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevFastEma = fastEmaValue;
		_prevSlowEma = slowEmaValue;
	}
}