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ビッグランナー戦略

ビッグランナー戦略は、終値と高速SMAが両方とも低速SMAの方向にクロスしたとき、すなわち強いモメンタムを示したときに取引します。ポジションサイズはポートフォリオ価値のパーセンテージにレバレッジを掛けた値から算出されます。オプションのストップロスとテイクプロフィットのレベルでリスクを管理します。

詳細

  • エントリー条件:
    • 終値が高速SMAを上抜け、かつ高速SMAが低速SMAを上抜けたときに買い。
    • 終値が高速SMAを下抜け、かつ高速SMAが低速SMAを下抜けたときに売り。
  • ロング/ショート: ロングとショート。
  • エグジット条件:
    • エントリー価格に基づくオプションのストップロスとテイクプロフィット。
    • 逆シグナルで既存ポジションをクローズ。
  • ストップ: ストップロスとテイクプロフィットのパーセンテージは設定可能。
  • デフォルト値:
    • FastLength = 5
    • SlowLength = 20
    • TakeProfitLongPercent = 4
    • TakeProfitShortPercent = 7
    • StopLossLongPercent = 2
    • StopLossShortPercent = 2
    • PercentOfPortfolio = 10
    • Leverage = 1
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: ロング & ショート
    • インジケーター: SMA
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 低
    • 時間軸: 任意
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Big Runner Strategy - trades SMA crossover with stop loss and take profit.
/// </summary>
public class BigRunnerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public decimal StopLossPercent { get => _stopLossPercent.Value; set => _stopLossPercent.Value = value; }
	public decimal TakeProfitPercent { get => _takeProfitPercent.Value; set => _takeProfitPercent.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BigRunnerStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 120)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Length", "Fast SMA period", "SMA");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 450)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow SMA period", "SMA");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percent from entry", "Risk");

		_takeProfitPercent = Param(nameof(TakeProfitPercent), 4m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percent from entry", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
		_entryPrice = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastMa = new SimpleMovingAverage { Length = FastLength };
		var slowMa = new SimpleMovingAverage { Length = SlowLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastMa, slowMa, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastMa);
			DrawIndicator(area, slowMa);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == 0m || _prevSlow == 0m)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		// Golden cross - buy
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = candle.ClosePrice;
		}
		// Death cross - sell
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = candle.ClosePrice;
		}

		// Stop loss / take profit for long
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			var pnlPercent = (candle.ClosePrice - _entryPrice) / _entryPrice * 100m;
			if (pnlPercent <= -StopLossPercent || pnlPercent >= TakeProfitPercent)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0m;
			}
		}
		// Stop loss / take profit for short
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			var pnlPercent = (_entryPrice - candle.ClosePrice) / _entryPrice * 100m;
			if (pnlPercent <= -StopLossPercent || pnlPercent >= TakeProfitPercent)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0m;
			}
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}