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BabyShark VWAP 戦略

この戦略は出来高加重平均価格（VWAP）バンドとOBVベースのRSIフィルターを組み合わせます。価格が下方偏差バンドを下回り、RSIが売られすぎを示したときにロング取引が発生します。価格が上方バンドを上回り、RSIが買われすぎのときにショート取引が発火します。

ストップは小さなパーセンテージ損失を使用し、ポジションは再エントリー前にクールダウン期間を待ちます。

詳細

  • エントリー条件: 価格が偏差バンドを越えてRSIで確認。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件: VWAPへの回帰またはストップロス。
  • ストップ: はい。
  • デフォルト値:
    • Length = 60
    • RsiLength = 5
    • HigherLevel = 70
    • LowerLevel = 30
    • Cooldown = 10
    • StopLossPercent = 0.6m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1)
  • フィルター:
    • カテゴリ: 平均回帰
    • 方向: 両方
    • インジケーター: VWAP, RSI, OBV
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// BabyShark VWAP strategy.
/// Uses RSI crossover with EMA trend filter and cooldown.
/// Buys when RSI exits oversold in uptrend, sells when RSI exits overbought in downtrend.
/// </summary>
public class BabySharkVwapStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private int _barIndex;
	private int _lastTradeBar;

	/// <summary>
	/// RSI period.
	/// </summary>
	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// EMA trend filter period.
	/// </summary>
	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public BabySharkVwapStrategy()
	{
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA trend filter period", "Indicators");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 300)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "Trading");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = 0;
		_barIndex = 0;
		_lastTradeBar = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_barIndex++;

		var cooldownOk = _barIndex - _lastTradeBar > CooldownBars;

		// RSI crosses above 45 from below with uptrend
		var longSignal = _prevRsi > 0 && _prevRsi < 45 && rsiValue >= 45 && candle.ClosePrice > emaValue;
		// RSI crosses below 55 from above with downtrend
		var shortSignal = _prevRsi > 0 && _prevRsi > 55 && rsiValue <= 55 && candle.ClosePrice < emaValue;

		if (longSignal && Position <= 0 && cooldownOk)
		{
			BuyMarket();
			_lastTradeBar = _barIndex;
		}
		else if (shortSignal && Position >= 0 && cooldownOk)
		{
			SellMarket();
			_lastTradeBar = _barIndex;
		}

		_prevRsi = rsiValue;
	}
}