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Strategy Testerサンプル戦略

この例は、モメンタムとトレンドの強さを組み合わせて基本的な裁量システムを形成する 方法を示しています。線形回帰スロープが短期モメンタムを測定し、Average Directional Indexが動きの持続性を評価します。2つの独立したルールがエントリーをトリガーします： ADXの低下を伴うモメンタムピボット、またはモメンタムが負の値から上昇している状態での ADX新高値。

この戦略は意図的にシンプルで、ロングポジションに焦点を当てています。ATRベースの リスクレベルやオプションのエグジットコントロールなどのアイデアをテストするための テンプレートとして設計されています。開発者はエグジットロジックを拡張したりストップ ロスのハンドリングを追加して、完全なトレーディングモデルに仕上げることができます。

詳細

  • エントリー条件:
    • モメンタムのピボット高値とADXの低下。
    • ADXのピボット高値とモメンタムがゼロ以下から上昇。
  • ロング/ショート: デフォルトはロングのみ。
  • エグジット条件:
    • モメンタムのピボット高値（モメンタムエグジットが有効な場合）。
    • カスタム戦略エグジットのプレースホルダー。
  • ストップ: なし。ATR値は外部使用のために利用可能。
  • デフォルト値:
    • モメンタムの長さ = 20、DIの長さ = 14。
    • ADXキーレベル = 25、ATRの長さ = 14。
  • フィルター:
    • カテゴリ: モメンタム
    • 方向: ロング
    • インジケーター: 線形回帰、ADX、ATR
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: 低
    • 時間軸: 短期/中期
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: はい（モメンタムのピボット）
    • リスクレベル: 中
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// ADX Tester Strategy.
/// Combines momentum (EMA slope) and ADX for entry signals.
/// Buys when ADX is above key level and DI+ > DI- with rising momentum.
/// Sells when ADX is above key level and DI- > DI+ with falling momentum.
/// </summary>
public class AdxTesterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _adxLength;
	private readonly StrategyParam<int> _adxKeyLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private AverageDirectionalIndex _adx;
	private ExponentialMovingAverage _ema;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevPrevEma;
	private int _cooldownRemaining;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int AdxLength
	{
		get => _adxLength.Value;
		set => _adxLength.Value = value;
	}

	public int AdxKeyLevel
	{
		get => _adxKeyLevel.Value;
		set => _adxKeyLevel.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	public AdxTesterStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_adxLength = Param(nameof(AdxLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ADX Length", "ADX/DI period", "ADX");

		_adxKeyLevel = Param(nameof(AdxKeyLevel), 20)
			.SetDisplay("ADX Key Level", "Minimum ADX level for trending", "ADX");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "Momentum EMA period", "Momentum");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_adx = null;
		_ema = null;
		_prevEma = 0;
		_prevPrevEma = 0;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_adx = new AverageDirectionalIndex { Length = AdxLength };
		_ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(_adx, _ema, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, IIndicatorValue adxValue, IIndicatorValue emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_adx.IsFormed || !_ema.IsFormed)
			return;

		if (adxValue.IsEmpty || emaValue.IsEmpty)
			return;

		var emaVal = emaValue.ToDecimal();

		var adxTyped = (AverageDirectionalIndexValue)adxValue;
		if (adxTyped.MovingAverage is not decimal adxVal)
		{
			_prevPrevEma = _prevEma;
			_prevEma = emaVal;
			return;
		}

		// Get DI+/DI- from the Dx (DirectionalIndex) sub-indicator
		var dxValue = adxTyped.Dx;
		decimal? diPlus = dxValue?.Plus;
		decimal? diMinus = dxValue?.Minus;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevPrevEma = _prevEma;
			_prevEma = emaVal;
			return;
		}

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevPrevEma = _prevEma;
			_prevEma = emaVal;
			return;
		}

		if (_prevEma == 0 || _prevPrevEma == 0)
		{
			_prevPrevEma = _prevEma;
			_prevEma = emaVal;
			return;
		}

		// Momentum: EMA rising or falling
		var momentumRising = emaVal > _prevEma && _prevEma > _prevPrevEma;
		var momentumFalling = emaVal < _prevEma && _prevEma < _prevPrevEma;

		// Strong trend
		var strongTrend = adxVal > AdxKeyLevel;

		// Buy: ADX above key level + momentum rising + (optionally DI+ > DI-)
		var bullish = strongTrend && momentumRising;
		if (diPlus.HasValue && diMinus.HasValue)
			bullish = bullish && diPlus.Value > diMinus.Value;

		// Sell: ADX above key level + momentum falling + (optionally DI- > DI+)
		var bearish = strongTrend && momentumFalling;
		if (diPlus.HasValue && diMinus.HasValue)
			bearish = bearish && diMinus.Value > diPlus.Value;

		if (bullish && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		else if (bearish && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit long: momentum turns negative
		else if (Position > 0 && emaVal < _prevEma)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit short: momentum turns positive
		else if (Position < 0 && emaVal > _prevEma)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}

		_prevPrevEma = _prevEma;
		_prevEma = emaVal;
	}
}