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ランチブレーク・フェード戦略

ランチブレーク・フェード戦略は、昼休みの閑散とした時間帯に生じるリバーサルを狙います。 午前のセッション後、昼頃に出来高が減少するとトレンドが一時停止または押し戻されることが多くあります。

テストでは年平均リターンが約127%であることが示されています。株式市場で最も効果的です。

この戦略は正午頃に午前の動きに逆張りし、優勢な方向と逆にエントリーして、出来高が戻る前に手仕舞います。

トレンドがフェードせず再開した場合のリスク管理のため、パーセントストップを使用します。

詳細

  • エントリー条件: インジケーターシグナル
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: ストップロスまたは逆シグナル
  • ストップ: はい、パーセントベース
  • デフォルト値:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLossPercent = 2
    • LunchHour = 12
    • LunchEndHour = 14 市場は24時間取引のため、セッションはUTCの1日とします。 LunchHourに終わる足の終値で、当日の始値からの動きと逆方向にエントリーし、LunchEndHourに決済します。
  • フィルター:
    • カテゴリ: イントラデイ
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Price Action
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Lunch Break Fade strategy.
/// The market trades around the clock, so the session is the UTC day.
/// The morning move runs from the UTC day's open to the close at LunchHour. At that close the strategy enters against the move
/// and covers at the candle ending at LunchEndHour, before volume returns; a percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class LunchBreakFadeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lunchHour;
	private readonly StrategyParam<int> _lunchEndHour;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private DateTime? _day;
	private decimal _dayOpen;

	/// <summary>
	/// UTC hour that ends the morning.
	/// </summary>
	public int LunchHour
	{
		get => _lunchHour.Value;
		set => _lunchHour.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// UTC hour at which the position is covered.
	/// </summary>
	public int LunchEndHour
	{
		get => _lunchEndHour.Value;
		set => _lunchEndHour.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss percentage from entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public LunchBreakFadeStrategy()
	{
		_lunchHour = Param(nameof(LunchHour), 12)
			.SetRange(0, 23)
			.SetDisplay("Lunch Hour", "UTC hour that ends the morning", "Session");

		_lunchEndHour = Param(nameof(LunchEndHour), 14)
			.SetRange(0, 23)
			.SetDisplay("Lunch End Hour", "UTC hour at which the position is covered", "Session");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_day = null;
		_dayOpen = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_day = null;
		_dayOpen = default;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ClosePosition()
	{
		if (Position > 0)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0)
			BuyMarket(-Position);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var day = candle.OpenTime.Date;
		var firstOfDay = _day != day;

		if (firstOfDay)
		{
			_day = day;
			_dayOpen = candle.OpenPrice;
		}

		var frame = CandleType.Arg is TimeSpan tf ? tf : TimeSpan.Zero;
		var closeTime = candle.OpenTime + frame;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (Position != 0)
		{
			if (closeTime >= day.AddHours(LunchEndHour))
				ClosePosition();

			return;
		}

		if (closeTime != day.AddHours(LunchHour))
			return;

		if (candle.ClosePrice > _dayOpen)
			SellMarket(Volume);
		else if (candle.ClosePrice < _dayOpen)
			BuyMarket(Volume);
	}
}