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ランチブレーク・フェード戦略

ランチブレーク・フェード戦略は、昼休みの閑散とした時間帯に生じるリバーサルを狙います。 午前のセッション後、昼頃に出来高が減少するとトレンドが一時停止または押し戻されることが多くあります。

テストでは年平均リターンが約127%であることが示されています。株式市場で最も効果的です。

この戦略は正午頃に午前の動きに逆張りし、優勢な方向と逆にエントリーして、出来高が戻る前に手仕舞います。

トレンドがフェードせず再開した場合のリスク管理のため、パーセントストップを使用します。

詳細

  • エントリー条件: インジケーターシグナル
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: ストップロスまたは逆シグナル
  • ストップ: はい、パーセントベース
  • デフォルト値:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLoss = 2%
  • フィルター:
    • カテゴリ: イントラデイ
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Price Action
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that trades on the price movement fade during the lunch break.
/// Fades the prior trend around midday, with MA confirmation and cooldown.
/// </summary>
public class LunchBreakFadeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private SimpleMovingAverage _ma;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevPrevClose;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Data type for candles.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Moving average period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="LunchBreakFadeStrategy"/>.
	/// </summary>
	public LunchBreakFadeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average period", "Strategy");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 30)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "General")
			.SetRange(5, 500);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_ma = default;
		_prevClose = 0;
		_prevPrevClose = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_ma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var hour = candle.OpenTime.Hour;

		if (_prevClose == 0)
		{
			_prevClose = close;
			return;
		}

		if (_prevPrevClose == 0)
		{
			_prevPrevClose = _prevClose;
			_prevClose = close;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevPrevClose = _prevClose;
			_prevClose = close;
			return;
		}

		// Lunch zone: hours 11-14
		var isLunchTime = hour >= 11 && hour <= 14;

		if (isLunchTime)
		{
			var priorUptrend = _prevClose > _prevPrevClose;
			var priorDowntrend = _prevClose < _prevPrevClose;
			var currentBearish = close < candle.OpenPrice;
			var currentBullish = close > candle.OpenPrice;

			// Fade uptrend at lunch: short
			if (priorUptrend && currentBearish && Position == 0)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			// Fade downtrend at lunch: long
			else if (priorDowntrend && currentBullish && Position == 0)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}

		// Exit on MA cross
		if (Position > 0 && close < maValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && close > maValue)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevPrevClose = _prevClose;
		_prevClose = close;
	}
}