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ターンアラウンド・チューズデー戦略

ターンアラウンド・チューズデーとは、月曜日に下落した市場が翌日反発する傾向のことです。 このeffectは、週末後のトレーダーの過剰反応とその後の方向転換によるものとされることが多いです。

テストでは年平均リターン約 91% を示しています。株式市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

この戦略は月曜日が下落した場合に火曜日の始値で買い、その日のセッションのみ、または控えめな利益目標に達するまで保有します。

反発が発生しない場合の継続的な弱さに備えて、ストップは厳しく設定されています。

詳細

  • エントリー条件: カレンダー効果トリガー
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: ストップロスまたは反対シグナル
  • ストップ: はい、パーセントベース
  • デフォルト値:
    • CandleType = 15 minute
    • ProfitTargetPercent = 1
    • StopLossPercent = 2 市場は24時間取引のため日付はUTCで数え、エントリーはその日の最初の足の終値で行います。 月曜の終値が始値を下回れば下落した月曜とみなします。火曜の買いはその日の最後の足、または終値がエントリーより ProfitTargetPercent 上回ったときに閉じます。
  • フィルター:
    • カテゴリ: 季節性
    • 方向: 両方
    • インジケーター: 季節性
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: はい
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Turnaround Tuesday strategy.
/// Days are UTC days of a market that trades around the clock.
/// When Monday closed below its open, it buys at the close of Tuesday's first candle and sells at Tuesday's last candle
/// or once the close reaches ProfitTargetPercent above the entry; a percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class TurnaroundTuesdayStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _profitTargetPercent;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private DateTime? _day;
	private decimal _dayOpen;
	private decimal _dayClose;
	private DateTime? _prevDay;
	private decimal _prevDayOpen;
	private decimal _prevDayClose;
	private decimal _entryPrice;

	/// <summary>
	/// Close once the price is this far above the entry, in percent.
	/// </summary>
	public decimal ProfitTargetPercent
	{
		get => _profitTargetPercent.Value;
		set => _profitTargetPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss percentage.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public TurnaroundTuesdayStrategy()
	{
		_profitTargetPercent = Param(nameof(ProfitTargetPercent), 1m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Profit Target %", "Close once the price is this far above the entry, in percent", "Calendar");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_day = null;
		_dayOpen = default;
		_dayClose = default;
		_prevDay = null;
		_prevDayOpen = default;
		_prevDayClose = default;
		_entryPrice = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_day = null;
		_dayOpen = default;
		_dayClose = default;
		_prevDay = null;
		_prevDayOpen = default;
		_prevDayClose = default;
		_entryPrice = default;
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var day = candle.OpenTime.Date;
		var firstOfDay = _day != day;

		if (firstOfDay)
		{
			if (_day is DateTime previousDay)
			{
				_prevDay = previousDay;
				_prevDayOpen = _dayOpen;
				_prevDayClose = _dayClose;
			}

			_day = day;
			_dayOpen = candle.OpenPrice;
		}

		_dayClose = candle.ClosePrice;
		// The candle is the day's last when the next one would open on another day.
		var frame = CandleType.Arg is TimeSpan tf ? tf : TimeSpan.Zero;
		var lastOfDay = (candle.OpenTime + frame).Date != day;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (Position != 0)
		{
			if (lastOfDay || candle.ClosePrice >= _entryPrice * (1 + ProfitTargetPercent / 100m))
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket(Position);
				else
					BuyMarket(-Position);
			}

			return;
		}

		if (!(firstOfDay && day.DayOfWeek == DayOfWeek.Tuesday && _prevDay == day.AddDays(-1) && _prevDayClose < _prevDayOpen))
			return;

		if ((1) > 0)
			BuyMarket(Volume);
		else
			SellMarket(Volume);

			_entryPrice = candle.ClosePrice;
	}
}