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ワイコフ・ディストリビューション戦略

ワイコフ・ディストリビューションは、上昇局面での大規模な売りとレジスタンスのテストを特徴とする天井形成フェーズです。 出来高は下落時に拡大し、戻り局面では縮小することが多く、大口投資家がポジションを清算していることを示唆します。

テストでは年平均リターンが約64%であることが示されています。外国為替市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

この戦略は、価格がディストリビューションレンジから下に抜けた時点でショートに入り、持続的な下落を期待します。

レンジのすぐ上のストップが偽のブレイクアウトから保護し、価格が構造の上部に戻った場合はポジションを閉じます。

詳細

  • エントリー条件: インジケーターシグナル
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: ストップロスまたは逆シグナル
  • ストップ: はい、パーセントベース
  • デフォルト値:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLoss = 2%
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Volume, Price
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Wyckoff Distribution pattern.
/// Detects narrowing ranges near extremes (distribution/accumulation),
/// then enters on upthrust/spring confirmation with MA filter.
/// Uses bar-based cooldown to control trade frequency.
/// </summary>
public class WyckoffDistributionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rangePeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private SimpleMovingAverage _ma;
	private Highest _highest;
	private Lowest _lowest;

	private decimal _prevMa;
	private decimal _prevClose;
	private int _narrowCount;
	private int _barsSinceEntry;
	private decimal _entryPrice;
	private int _holdBars;

	/// <summary>
	/// Candle type and timeframe.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// MA period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Highest/Lowest period.
	/// </summary>
	public int RangePeriod
	{
		get => _rangePeriod.Value;
		set => _rangePeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public WyckoffDistributionStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetDisplay("MA Period", "SMA period", "Indicators")
			.SetRange(10, 50);

		_rangePeriod = Param(nameof(RangePeriod), 20)
			.SetDisplay("Range Period", "Highest/Lowest period", "Indicators")
			.SetRange(10, 50);

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 800)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "General")
			.SetRange(10, 2000);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_ma = default;
		_highest = default;
		_lowest = default;
		_prevMa = 0;
		_prevClose = 0;
		_narrowCount = 0;
		_barsSinceEntry = 0;
		_entryPrice = 0;
		_holdBars = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_barsSinceEntry = CooldownBars; // allow immediate first trade

		_ma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };
		_highest = new Highest { Length = RangePeriod };
		_lowest = new Lowest { Length = RangePeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_ma, _highest, _lowest, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ma, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var range = highest - lowest;

		if (range <= 0 || _prevMa == 0)
		{
			_prevMa = ma;
			_prevClose = close;
			return;
		}

		_barsSinceEntry++;

		var candleRange = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
		var isNarrow = candleRange < range * 0.35m;

		// Track consecutive narrow-range candles
		if (isNarrow)
			_narrowCount++;
		else
			_narrowCount = 0;

		// Exit logic: hold for minimum bars, then exit on MA cross
		if (Position != 0 && _holdBars > 0)
		{
			_holdBars--;
		}

		if (Position > 0 && _holdBars == 0)
		{
			if (close < ma)
			{
				SellMarket();
				_barsSinceEntry = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _holdBars == 0)
		{
			if (close > ma)
			{
				BuyMarket();
				_barsSinceEntry = 0;
			}
		}

		// Entry logic: only when no position and sufficient cooldown
		if (Position == 0 && _barsSinceEntry >= CooldownBars && _narrowCount >= 2)
		{
			var nearTop = close > lowest + range * 0.55m;
			var nearBottom = close < highest - range * 0.55m;

			// Upthrust (short): price near top after consolidation, bearish candle below MA
			if (nearTop && close < candle.OpenPrice && close < ma)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = close;
				_barsSinceEntry = 0;
				_narrowCount = 0;
				_holdBars = 20;
			}
			// Spring (long): price near bottom after consolidation, bullish candle above MA
			else if (nearBottom && close > candle.OpenPrice && close > ma)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = close;
				_barsSinceEntry = 0;
				_narrowCount = 0;
				_holdBars = 20;
			}
		}

		_prevMa = ma;
		_prevClose = close;
	}
}