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Williams %R Hook Reversal 戦略

Williams %R Hook Reversal戦略は、Williams %Rインジケーターが極端な水準から素早く戻るときの動きを追います。値が-20を上回るか-80を下回り、その後中央に向けてフックすると、前の推進力はおそらく枯渇しています。

テストでは平均年間リターンが約172%であることが示されています。外国為替市場で最もパフォーマンスが優れています。

%Rが売られすぎから上向きに反転し、価格が新安値を押しているときにロングします。%Rが買われすぎから下向きにフックし、新高値が形成されているときにショートします。

タイトなパーセントストップがリスクをコントロールし、%Rが反対方向にフックするかストップが発動したときに取引が終了します。

詳細

  • エントリー条件: インジケーターシグナル
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: ストップロスまたは逆シグナル
  • ストップ: はい、パーセントベース
  • デフォルト値:
    • CandleType = 15分
    • StopLoss = 2%
  • フィルター:
    • カテゴリ: リバーサル
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Williams %R
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Williams %R Hook Reversal strategy.
/// Enters long when Williams %R hooks up from oversold zone.
/// Enters short when Williams %R hooks down from overbought zone.
/// Exits when Williams %R reaches neutral zone.
/// Uses cooldown to control trade frequency.
/// </summary>
public class WilliamsRHookReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _willRPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversoldLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overboughtLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _exitLevel;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal? _prevWillR;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Williams %R period.
	/// </summary>
	public int WillRPeriod
	{
		get => _willRPeriod.Value;
		set => _willRPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Oversold level (typically -80).
	/// </summary>
	public decimal OversoldLevel
	{
		get => _oversoldLevel.Value;
		set => _oversoldLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Overbought level (typically -20).
	/// </summary>
	public decimal OverboughtLevel
	{
		get => _overboughtLevel.Value;
		set => _overboughtLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Exit level (neutral zone).
	/// </summary>
	public decimal ExitLevel
	{
		get => _exitLevel.Value;
		set => _exitLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public WilliamsRHookReversalStrategy()
	{
		_willRPeriod = Param(nameof(WillRPeriod), 14)
			.SetRange(7, 21)
			.SetDisplay("Williams %R Period", "Period for Williams %R", "Williams %R");

		_oversoldLevel = Param(nameof(OversoldLevel), -80m)
			.SetRange(-90m, -70m)
			.SetDisplay("Oversold", "Oversold level", "Williams %R");

		_overboughtLevel = Param(nameof(OverboughtLevel), -20m)
			.SetRange(-30m, -10m)
			.SetDisplay("Overbought", "Overbought level", "Williams %R");

		_exitLevel = Param(nameof(ExitLevel), -50m)
			.SetRange(-60m, -40m)
			.SetDisplay("Exit Level", "Neutral exit zone", "Williams %R");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevWillR = null;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevWillR = null;
		_cooldown = 0;

		var williamsR = new WilliamsR { Length = WillRPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(williamsR, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, williamsR);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal willRValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_prevWillR == null)
		{
			_prevWillR = willRValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevWillR = willRValue;
			return;
		}

		// Hook up from oversold
		var oversoldHookUp = _prevWillR < OversoldLevel && willRValue > _prevWillR;
		// Hook down from overbought
		var overboughtHookDown = _prevWillR > OverboughtLevel && willRValue < _prevWillR;

		if (Position == 0 && oversoldHookUp)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position == 0 && overboughtHookDown)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && willRValue < ExitLevel)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && willRValue > ExitLevel)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevWillR = willRValue;
	}
}