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フィボナッチ・リトレースメント・リバーサル戦略

市場はトレンドを再開する前に、先行する動きの一部を押し戻す（リトレース）ことがよくあります。この戦略は直近のスイング高値と安値を特定し、価格が61.8%または78.6%のリトレースメントレベルをテストするのを監視します。これらのエリアは枯渇ポイントとなることが多いです。

テストでは年平均リターンが約115%であることが示されています。株式市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

アルゴリズムはローリングウィンドウでスイングを追跡し、その間のFibonacciレベルを計算します。価格が重要なリトレースメントに近づき、元のトレンドの方向にローソク足を形成すると、一定のパーセント距離にストップを置いてトレードが開かれます。ターゲットはスイングの50%の中間点付近です。

既存のトレンド内の深い押し目に注目することで、この手法は売り手または買い手が短時間コントロールを取った後の継続的な動きの初期段階を捉えることを目指します。

詳細

  • エントリー条件: 価格が61.8%または78.6%のリトレースメントをテストし、確認のローソク足を印刷する。
  • ロング/ショート: トレンドに応じて両方。
  • エグジット条件: 価格が50%レベルに達するか、ストップロス。
  • ストップ: はい、パーセントベース。
  • デフォルト値:
    • SwingLookbackPeriod = 20
    • FibLevelBuffer = 0.5 終値がリトレースメント水準からこの割合（％）以内にあれば、その水準のテストとみなします。
    • CandleType = 5 minute
    • StopLossPercent = 2
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Fibonacci levels
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 上級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Fibonacci Retracement Reversal strategy.
/// The swing is the highest high and lowest low of the previous SwingLookbackPeriod candles; it rose when the low came first.
/// In a rising swing a bullish candle closing within FibLevelBuffer percent of the 61.8% or 78.6% retracement buys,
/// in a falling swing a bearish candle near those levels sells. The target is the swing's 50% level, and a percent stop protects the trade.
/// </summary>
public class FibonacciRetracementReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _swingLookbackPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _fibLevelBuffer;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<(decimal High, decimal Low)> _candles = [];
	private decimal _target;

	/// <summary>
	/// Number of previous candles that form the swing.
	/// </summary>
	public int SwingLookbackPeriod
	{
		get => _swingLookbackPeriod.Value;
		set => _swingLookbackPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// How close to a retracement level the close must be, in percent of the level.
	/// </summary>
	public decimal FibLevelBuffer
	{
		get => _fibLevelBuffer.Value;
		set => _fibLevelBuffer.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss percentage.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public FibonacciRetracementReversalStrategy()
	{
		_swingLookbackPeriod = Param(nameof(SwingLookbackPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Swing Lookback", "Previous candles that form the swing", "Indicators");

		_fibLevelBuffer = Param(nameof(FibLevelBuffer), 0.5m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Level Buffer %", "Distance from a retracement level that counts as a test, in percent", "Indicators");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candles.Clear();
		_target = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_candles.Clear();
		_target = 0;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// The swing is formed by the candles before this one.
		var swing = _candles.ToArray();

		_candles.Add((candle.HighPrice, candle.LowPrice));

		if (_candles.Count > SwingLookbackPeriod)
			_candles.RemoveAt(0);

		if (swing.Length < SwingLookbackPeriod || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _target)
				SellMarket(Position);

			return;
		}

		if (Position < 0)
		{
			if (close <= _target)
				BuyMarket(-Position);

			return;
		}

		var highIndex = Array.FindIndex(swing, c => c.High == swing.Max(x => x.High));
		var lowIndex = Array.FindIndex(swing, c => c.Low == swing.Min(x => x.Low));
		var high = swing[highIndex].High;
		var low = swing[lowIndex].Low;
		var range = high - low;

		if (range <= 0)
			return;

		var middle = low + range / 2m;

		bool Near(decimal level) => Math.Abs(close - level) <= level * FibLevelBuffer / 100m;

		if (lowIndex < highIndex)
		{
			// Rising swing: buy a bullish candle at a deep pullback.
			if (close > candle.OpenPrice && close < middle && (Near(high - range * 0.618m) || Near(high - range * 0.786m)))
			{
				BuyMarket(Volume);
				_target = middle;
			}
		}
		else if (highIndex < lowIndex)
		{
			// Falling swing: sell a bearish candle at a deep rebound.
			if (close < candle.OpenPrice && close > middle && (Near(low + range * 0.618m) || Near(low + range * 0.786m)))
			{
				SellMarket(Volume);
				_target = middle;
			}
		}
	}
}