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フィボナッチ・リトレースメント・リバーサル戦略

市場はトレンドを再開する前に、先行する動きの一部を押し戻す（リトレース）ことがよくあります。この戦略は直近のスイング高値と安値を特定し、価格が61.8%または78.6%のリトレースメントレベルをテストするのを監視します。これらのエリアは枯渇ポイントとなることが多いです。

テストでは年平均リターンが約115%であることが示されています。株式市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

アルゴリズムはローリングウィンドウでスイングを追跡し、その間のFibonacciレベルを計算します。価格が重要なリトレースメントに近づき、元のトレンドの方向にローソク足を形成すると、一定のパーセント距離にストップを置いてトレードが開かれます。ターゲットはスイングの50%の中間点付近です。

既存のトレンド内の深い押し目に注目することで、この手法は売り手または買い手が短時間コントロールを取った後の継続的な動きの初期段階を捉えることを目指します。

詳細

  • エントリー条件: 価格が61.8%または78.6%のリトレースメントをテストし、確認のローソク足を印刷する。
  • ロング/ショート: トレンドに応じて両方。
  • エグジット条件: 価格が50%レベルに達するか、ストップロス。
  • ストップ: はい、パーセントベース。
  • デフォルト値:
    • SwingLookbackPeriod = 20
    • FibLevelBuffer = 0.5
    • CandleType = 5 minute
    • StopLossPercent = 2
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Fibonacci levels
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 上級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Fibonacci Retracement Reversal strategy.
/// Identifies swing high/low over a lookback window and enters at key Fibonacci retracement levels.
/// Bullish reversal at 61.8% retracement from swing low.
/// Bearish reversal at 61.8% retracement from swing high.
/// Uses SMA for exit signals.
/// </summary>
public class FibonacciRetracementReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _swingLookback;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private readonly List<decimal> _highs = new();
	private readonly List<decimal> _lows = new();
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Swing lookback period.
	/// </summary>
	public int SwingLookback
	{
		get => _swingLookback.Value;
		set => _swingLookback.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public FibonacciRetracementReversalStrategy()
	{
		_swingLookback = Param(nameof(SwingLookback), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Swing Lookback", "Lookback for swing high/low", "Indicators");

		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for SMA", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_highs.Clear();
		_lows.Clear();
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_highs.Clear();
		_lows.Clear();
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Track highs and lows
		_highs.Add(candle.HighPrice);
		_lows.Add(candle.LowPrice);

		if (_highs.Count > SwingLookback)
		{
			_highs.RemoveAt(0);
			_lows.RemoveAt(0);
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_highs.Count < SwingLookback)
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		// Find swing high and swing low from lookback
		decimal swingHigh = decimal.MinValue;
		decimal swingLow = decimal.MaxValue;

		for (int i = 0; i < _highs.Count; i++)
		{
			if (_highs[i] > swingHigh) swingHigh = _highs[i];
			if (_lows[i] < swingLow) swingLow = _lows[i];
		}

		var range = swingHigh - swingLow;
		if (range <= 0)
			return;

		// Fibonacci 61.8% retracement levels
		var fib618FromHigh = swingHigh - range * 0.618m;
		var fib618FromLow = swingLow + range * 0.618m;
		var buffer = range * 0.02m; // 2% buffer

		var isBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
		var isBearish = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;

		// Buy at 61.8% retracement from high (near swing low area) with bullish candle
		if (Position == 0 && Math.Abs(candle.ClosePrice - fib618FromHigh) < buffer && isBullish)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Sell at 61.8% retracement from low (near swing high area) with bearish candle
		else if (Position == 0 && Math.Abs(candle.ClosePrice - fib618FromLow) < buffer && isBearish)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Exit long above SMA
		else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Exit short below SMA
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
	}
}