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ダブルトップ・パターン (Double Top Pattern)

ダブルトップは、類似した価格で複数のバーを挟んで隔てられた2つの高値を識別します。2つ目の高値が形成された後、陰線がリバーサルを確認します。

テストでは年平均リターンが約58%となっています。株式市場での運用に最も適しています。

戦略は確認後にパターンの高値より上にストップを置いてショートエントリーし、買い手が枯渇した後のトレンド転換から利益を得ることを目指します。

ポジションはストップロスまたは裁量的な目標によって決済されます。

詳細

  • エントリー条件: Distance バー後、SimilarityPercent 以内に2つの高値が形成される。
  • ロング/ショート: ショートのみ。
  • エグジット条件: 価格が反発するかストップロス。
  • ストップ: はい。
  • デフォルト値:
    • Distance = 5
    • SimilarityPercent = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15)
    • StopLossPercent = 1.0m
  • フィルター:
    • カテゴリ: パターン
    • 方向: ショートのみ
    • インジケーター: Price Action
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: はい
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Double Top reversal strategy.
/// Detects two similar tops and enters short on confirmation.
/// Uses SMA for exit signal.
/// </summary>
public class DoubleTopStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _distanceParam;
	private readonly StrategyParam<decimal> _similarityPercent;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _recentHigh;
	private decimal _prevHigh;
	private int _barsSinceHigh;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Distance between tops in bars.
	/// </summary>
	public int Distance
	{
		get => _distanceParam.Value;
		set => _distanceParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Maximum percent difference between two tops.
	/// </summary>
	public decimal SimilarityPercent
	{
		get => _similarityPercent.Value;
		set => _similarityPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// MA Period for exit.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles to use.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="DoubleTopStrategy"/>.
	/// </summary>
	public DoubleTopStrategy()
	{
		_distanceParam = Param(nameof(Distance), 20)
			.SetRange(3, 100)
			.SetDisplay("Distance", "Bars between tops", "Pattern");

		_similarityPercent = Param(nameof(SimilarityPercent), 1.0m)
			.SetRange(0.1m, 5.0m)
			.SetDisplay("Similarity %", "Max % diff between tops", "Pattern");

		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for exit SMA", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_recentHigh = default;
		_prevHigh = default;
		_barsSinceHigh = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_recentHigh = 0;
		_prevHigh = 0;
		_barsSinceHigh = 0;
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			TrackHighs(candle);
			return;
		}

		// Track new highs
		if (_recentHigh == 0 || candle.HighPrice > _recentHigh)
		{
			if (_recentHigh > 0)
				_prevHigh = _recentHigh;

			_recentHigh = candle.HighPrice;
			_barsSinceHigh = 0;
		}
		else
		{
			_barsSinceHigh++;
		}

		if (Position == 0 && _prevHigh > 0 && _barsSinceHigh >= Distance)
		{
			var priceDiff = Math.Abs((_recentHigh - _prevHigh) / _prevHigh * 100);

			if (priceDiff <= SimilarityPercent && candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
				_recentHigh = 0;
				_prevHigh = 0;
			}
			else if (priceDiff <= SimilarityPercent && candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
				_recentHigh = 0;
				_prevHigh = 0;
			}
		}
		else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
	}

	private void TrackHighs(ICandleMessage candle)
	{
		if (_recentHigh == 0 || candle.HighPrice > _recentHigh)
		{
			if (_recentHigh > 0)
				_prevHigh = _recentHigh;

			_recentHigh = candle.HighPrice;
			_barsSinceHigh = 0;
		}
		else
		{
			_barsSinceHigh++;
		}
	}
}