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OBV Breakout 戦略

On-Balance Volume (OBV)は出来高を累積することで買い圧力と売り圧力を追跡します。この戦略は、価格が動きを確認している間、ルックバック期間内でOBVが高値を上抜けるか安値を下抜けるブレイクアウトを探します。

テストでは年平均リターン約178%を示しています。株式市場での運用に最も適しています。

OBVのブレイクアウトは強い関心を示しています。OBVが直前の最大値を超えればロング、最小値を割ればショートに入ります。OBVがその移動平均とクロスした時点でエグジットします。

これはボリュームモメンタムと価格アクションを組み合わせています。

詳細

  • エントリー条件: OBVがルックバック期間内の最高値または最安値を超える。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件: OBVがそのMAをクロスまたはストップ。
  • ストップ: あり。
  • デフォルト値:
    • LookbackPeriod = 20
    • OBVMAPeriod = 20
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • フィルター:
    • カテゴリ: ブレイクアウト
    • 方向: 両方
    • インジケーター: OBV, MA
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// On-Balance Volume (OBV) Breakout strategy.
/// Enters when OBV crosses its moving average indicating volume confirmation of trend.
/// </summary>
public class ObvBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _prevObv;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA Period for OBV average.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize the OBV Breakout strategy.
	/// </summary>
	public ObvBreakoutStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetDisplay("MA Period", "Period for OBV moving average", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 50, 10);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevObv = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevObv = 0;
		_cooldown = 0;

		var obv = new OnBalanceVolume();
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(obv, sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal obvValue, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_prevObv == 0)
		{
			_prevObv = obvValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevObv = obvValue;
			return;
		}

		// Use OBV direction + price vs SMA for signals
		var obvRising = obvValue > _prevObv;

		if (Position == 0)
		{
			if (obvRising && candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (!obvRising && candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		else if (Position > 0 && !obvRising)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && obvRising)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevObv = obvValue;
	}
}