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Bollinger Band Width Breakout 戦略

Bollinger Bandの幅は上部バンドと下部バンドの間隔を測定します。幅の拡大はボラティリティとトレンド形成の可能性を示します。この戦略は幅が増加しているときにブレイクアウトを取引します。

テストでは年間平均リターン約151%が示されています。株式市場で最も優れたパフォーマンスを発揮します。

中央バンドに対する価格の位置が方向を決定します。中央バンドより上で価格が拡大するチャンネルはロングを引き起こし、下では拡大するチャンネルがショートを引き起こします。

バンド幅が収縮するかボラティリティストップに達するとエグジットが発生します。

詳細

  • エントリー条件: バンド幅が拡大し、価格が中央バンドに対して位置する。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件: バンド幅が収縮するかストップ。
  • ストップ: はい。
  • デフォルト値:
    • BollingerPeriod = 20
    • BollingerDeviation = 2.0m
    • AtrMultiplier = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • フィルター:
    • カテゴリ: ブレイクアウト
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Bollinger Bands, ATR
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that trades on Bollinger Bands Width expansion.
/// It identifies periods of increasing volatility (widening Bollinger Bands)
/// and trades in the direction of the trend as identified by price position relative to the middle band.
/// </summary>
public class BollingerBandWidthStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerDeviation;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _prevWidth;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Period for Bollinger Bands calculation.
	/// </summary>
	public int BollingerPeriod
	{
		get => _bollingerPeriod.Value;
		set => _bollingerPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Deviation for Bollinger Bands calculation.
	/// </summary>
	public decimal BollingerDeviation
	{
		get => _bollingerDeviation.Value;
		set => _bollingerDeviation.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles used for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize the Bollinger Band Width strategy.
	/// </summary>
	public BollingerBandWidthStrategy()
	{
		_bollingerPeriod = Param(nameof(BollingerPeriod), 20)
			.SetDisplay("Bollinger Period", "Period for Bollinger Bands calculation", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 30, 5);

		_bollingerDeviation = Param(nameof(BollingerDeviation), 2.0m)
			.SetDisplay("Bollinger Deviation", "Deviation for Bollinger Bands calculation", "Indicators")
			.SetOptimize(1.5m, 2.5m, 0.25m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevWidth = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevWidth = 0;
		_cooldown = 0;

		var bollinger = new BollingerBands
		{
			Length = BollingerPeriod,
			Width = BollingerDeviation
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bollinger, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, bollinger);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bollingerValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!bollingerValue.IsFormed)
			return;

		var bb = (BollingerBandsValue)bollingerValue;

		if (bb.UpBand is not decimal upperBand ||
			bb.LowBand is not decimal lowerBand ||
			bb.MovingAverage is not decimal middleBand)
			return;

		var bbWidth = upperBand - lowerBand;

		if (_prevWidth == 0)
		{
			_prevWidth = bbWidth;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevWidth = bbWidth;
			return;
		}

		var isBBWidthExpanding = bbWidth > _prevWidth;

		if (Position == 0 && isBBWidthExpanding)
		{
			if (candle.ClosePrice > middleBand)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		else if (Position > 0 && !isBBWidthExpanding)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && !isBBWidthExpanding)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevWidth = bbWidth;
	}
}