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Bollinger Squeeze 戦略

ボリンジャーバンドのスクイーズに基づく戦略

テストでは年平均リターンが約100%であることが示されています。外国為替市場で最もよく機能します。

Bollinger Squeezeは低ボラティリティを示す狭いバンド幅を待ちます。バンドの外側へのブレイクがその方向への取引を開始し、モメンタムが失われるか反対のブレイクが現れると退場します。

スクイーズ状態は来たるべきボラティリティの拡大を示唆します。一度発動すると、取引はブレイクアウトに乗り、ATRストップまたはバンドクロスオーバーで退場します。

詳細

  • エントリー条件: Bollingerに基づくシグナル。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件: 逆シグナル。
  • ストップ: いいえ。
  • デフォルト値:
    • BollingerPeriod = 20
    • BollingerDeviation = 2m
    • SqueezeThreshold = 0.1m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンド
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Bollinger
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ (5m)
    • 季節性: いいえ
    • Neural Networks: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Bollinger Bands squeeze.
/// Detects when bands narrow (squeeze) and trades the breakout direction.
/// </summary>
public class BollingerSqueezeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerDeviation;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevBandWidth;
	private bool _hasPrevValues;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Bollinger Bands period.
	/// </summary>
	public int BollingerPeriod
	{
		get => _bollingerPeriod.Value;
		set => _bollingerPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Bollinger Bands deviation multiplier.
	/// </summary>
	public decimal BollingerDeviation
	{
		get => _bollingerDeviation.Value;
		set => _bollingerDeviation.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="BollingerSqueezeStrategy"/>.
	/// </summary>
	public BollingerSqueezeStrategy()
	{
		_bollingerPeriod = Param(nameof(BollingerPeriod), 20)
			.SetDisplay("Bollinger Period", "Period for Bollinger Bands", "Indicators")
			.SetOptimize(15, 30, 5);

		_bollingerDeviation = Param(nameof(BollingerDeviation), 1.8m)
			.SetDisplay("Bollinger Deviation", "Standard deviation multiplier", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevBandWidth = default;
		_hasPrevValues = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bb = new BollingerBands
		{
			Length = BollingerPeriod,
			Width = BollingerDeviation
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bb, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, bb);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bbValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var bb = (IBollingerBandsValue)bbValue;

		if (bb.UpBand is not decimal upper ||
			bb.LowBand is not decimal lower ||
			bb.MovingAverage is not decimal middle)
			return;

		if (middle == 0)
			return;

		var bandWidth = (upper - lower) / middle;

		if (!_hasPrevValues)
		{
			_hasPrevValues = true;
			_prevBandWidth = bandWidth;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevBandWidth = bandWidth;
			return;
		}

		var price = candle.ClosePrice;

		// Price crosses above upper band = buy (breakout)
		if (price > upper && Position <= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			BuyMarket(volume);
			_cooldown = 10;
		}
		// Price crosses below lower band = sell (breakout)
		else if (price < lower && Position >= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			SellMarket(volume);
			_cooldown = 10;
		}

		_prevBandWidth = bandWidth;
	}
}