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ROC Impulce

Rate of Change（ROC）インパルスに基づく戦略

テストでは年平均リターンが約91%であることが示されています。株式市場で最もよく機能します。

ROC Impulseは、Rate of Changeインジケーターの突然の急増を捉えます。急激なプラスのスパイクはロング取引につながり、急激なマイナスはショート取引につながります。モメンタムがゼロに向かって弱まるとポジションが閉じられます。

トリガーレベルは例外的なモメンタムイベントにのみ反応するよう調整できます。ATRベースのストップは、スパイクが素早く反転した場合の大きな損失を防ぐのに役立ちます。

詳細

  • エントリー条件: ATR、ROC、Momentumに基づくシグナル。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件: 逆シグナルまたはストップ。
  • ストップ: はい。
  • デフォルト値:
    • RocPeriod = 12
    • AtrMultiplier = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンド
    • 方向: 両方
    • インジケーター: ATR、ROC、Momentum
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ (5m)
    • 季節性: いいえ
    • Neural Networks: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Rate of Change / Momentum impulse.
/// Uses Momentum indicator crossing zero as signal for entries.
/// </summary>
public class RocImpulseStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rocPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevMom;
	private bool _hasPrevValues;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Momentum period.
	/// </summary>
	public int RocPeriod
	{
		get => _rocPeriod.Value;
		set => _rocPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="RocImpulseStrategy"/>.
	/// </summary>
	public RocImpulseStrategy()
	{
		_rocPeriod = Param(nameof(RocPeriod), 12)
			.SetDisplay("Momentum Period", "Period for Momentum calculation", "Indicators")
			.SetOptimize(8, 20, 4);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMom = default;
		_hasPrevValues = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var momentum = new Momentum { Length = RocPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(momentum, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, momentum);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal momValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (!_hasPrevValues)
		{
			_hasPrevValues = true;
			_prevMom = momValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevMom = momValue;
			return;
		}

		// Momentum crosses above zero - buy signal
		if (_prevMom <= 0 && momValue > 0 && Position <= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			BuyMarket(volume);
			_cooldown = 55;
		}
		// Momentum crosses below zero - sell signal
		else if (_prevMom >= 0 && momValue < 0 && Position >= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			SellMarket(volume);
			_cooldown = 55;
		}

		_prevMom = momValue;
	}
}