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Williams R 戦略

Williams %Rインジケーターに基づく戦略

テストでは年平均リターンが約88%であることが示されています。株式市場で最もよく機能します。

Williams %Rは買われすぎと売られすぎのゾーンを識別します。インジケーターが上限閾値を超えて上昇すると、ショートに対する潜在的な弱さを示し、下限閾値を下回る読みはロングを示唆します。%Rがニュートラルに向かうとポジションが閉じられます。

%Rは素早く振動するため、ボラティリティの高い市場では多くのシグナルを生成する可能性があります。一部のトレーダーはノイズを減らすために他のフィルターと組み合わせます。

詳細

  • エントリー条件: Williamsに基づくシグナル。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件: 逆シグナルまたはストップ。
  • ストップ: はい。
  • デフォルト値:
    • Period = 14
    • StopLossPercent = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンド
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Williams
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ (5m)
    • 季節性: いいえ
    • Neural Networks: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Williams %R indicator.
/// Buys when Williams %R drops below the oversold level (-80),
/// sells when it rises above the overbought level (-20).
/// Closes at the neutral midpoint (-50) and protects actual fills with a native percent stop.
/// </summary>
public class WilliamsPercentRStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;

	private decimal _prevWR;
	private bool _hasPrevValues;
	private Order _pendingOrder;

	/// <summary>
	/// Williams %R period.
	/// </summary>
	public int Period
	{
		get => _period.Value;
		set => _period.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public decimal StopLossPercent { get => _stopLossPercent.Value; set => _stopLossPercent.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="WilliamsPercentRStrategy"/>.
	/// </summary>
	public WilliamsPercentRStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 14)
			.SetDisplay("Period", "Period for Williams %R calculation", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 20, 2);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss (%)", "Actual-fill percent stop; zero disables it.", "Protection");
		OrderRegistering += order => _pendingOrder = order;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType), (Security, DataType.Level1)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevWR = default;
		_hasPrevValues = default;
		_pendingOrder = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var williams = new WilliamsR { Length = Period };
		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(williams, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, williams);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal wrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (!_hasPrevValues)
		{
			_hasPrevValues = true;
			_prevWR = wrValue;
			return;
		}

		if (_pendingOrder is not null && _pendingOrder.State is not (OrderStates.Done or OrderStates.Failed))
		{
			_prevWR = wrValue;
			return;
		}

		// Williams %R drops into the oversold zone below -80 - buy signal
		if (_prevWR >= -80m && wrValue < -80m && Position <= 0)
		{
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}
		// Williams %R rises into the overbought zone above -20 - sell signal
		else if (_prevWR <= -20m && wrValue > -20m && Position >= 0)
		{
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}
		else if (Position > 0m && wrValue >= -50m)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0m && wrValue <= -50m)
			BuyMarket(Math.Abs(Position));

		_prevWR = wrValue;
	}
}