日本語 JA
GitHub で見る

Williams R 戦略

Williams %Rインジケーターに基づく戦略

テストでは年平均リターンが約88%であることが示されています。株式市場で最もよく機能します。

Williams %Rは買われすぎと売られすぎのゾーンを識別します。インジケーターが上限閾値を超えて上昇すると、ショートに対する潜在的な弱さを示し、下限閾値を下回る読みはロングを示唆します。%Rがニュートラルに向かうとポジションが閉じられます。

%Rは素早く振動するため、ボラティリティの高い市場では多くのシグナルを生成する可能性があります。一部のトレーダーはノイズを減らすために他のフィルターと組み合わせます。

詳細

  • エントリー条件: Williamsに基づくシグナル。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件: 逆シグナルまたはストップ。
  • ストップ: はい。
  • デフォルト値:
    • Period = 14
    • StopLossPercent = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンド
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Williams
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ (5m)
    • 季節性: いいえ
    • Neural Networks: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Williams %R indicator.
/// Buys when Williams %R crosses from oversold zone upward,
/// sells when it crosses from overbought zone downward.
/// </summary>
public class WilliamsPercentRStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevWR;
	private bool _hasPrevValues;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Williams %R period.
	/// </summary>
	public int Period
	{
		get => _period.Value;
		set => _period.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="WilliamsPercentRStrategy"/>.
	/// </summary>
	public WilliamsPercentRStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 14)
			.SetDisplay("Period", "Period for Williams %R calculation", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 20, 2);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevWR = default;
		_hasPrevValues = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, highest);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var range = highest - lowest;
		if (range == 0)
			return;

		// Williams %R = (Highest - Close) / (Highest - Lowest) * -100
		var wrValue = (highest - candle.ClosePrice) / range * -100m;

		if (!_hasPrevValues)
		{
			_hasPrevValues = true;
			_prevWR = wrValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevWR = wrValue;
			return;
		}

		// Williams %R crosses from oversold (-80) upward - buy signal
		if (_prevWR < -80m && wrValue >= -80m && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = 50;
		}
		// Williams %R crosses from overbought (-20) downward - sell signal
		else if (_prevWR > -20m && wrValue <= -20m && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = 50;
		}

		_prevWR = wrValue;
	}
}