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Gann Swing Breakout 戦略

Gannスイングブレイクアウト手法に基づく戦略

テストでは年平均リターンが約82%であることが示されています。株式市場で最もよく機能します。

Gann Swing Breakoutはガン分析によるスイング高値と安値を追跡します。最新のスイングを超えるブレイクアウトがその方向への取引を開始し、反対のスイングが破られるまでポジションを維持します。

この手法は過去のスイングポイントを重要なサポートとレジスタンスと見なすトレーダー向けに設計されています。ブレイクで取引することにより、トレンドの次の局面に乗ることを試みます。

詳細

  • エントリー条件: MA、Gannに基づくシグナル。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件: 逆シグナル。
  • ストップ: いいえ。
  • デフォルト値:
    • SwingLookback = 5
    • MaPeriod = 20
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15)
  • フィルター:
    • カテゴリ: ブレイクアウト
    • 方向: 両方
    • インジケーター: MA、Gann
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ (15m)
    • 季節性: いいえ
    • Neural Networks: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Gann Swing Breakout technique.
/// Uses Donchian channel breakouts with SMA trend filter.
/// Enters long when price breaks above channel high and is above SMA.
/// Enters short when price breaks below channel low and is below SMA.
/// </summary>
public class GannSwingBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _swingLookback;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevChannelHigh;
	private decimal _prevChannelLow;
	private bool _hasPrevValues;
	private int _candlesSinceLastTrade;

	/// <summary>
	/// Number of bars to identify swing points.
	/// </summary>
	public int SwingLookback
	{
		get => _swingLookback.Value;
		set => _swingLookback.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for moving average calculation.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize the Gann Swing Breakout strategy.
	/// </summary>
	public GannSwingBreakoutStrategy()
	{
		_swingLookback = Param(nameof(SwingLookback), 40)
			.SetDisplay("Swing Lookback", "Lookback period for swing high/low", "Trading parameters")
			.SetOptimize(20, 60, 10);

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 60)
			.SetDisplay("MA Period", "Period for trend filter MA", "Indicators")
			.SetOptimize(40, 80, 10);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevChannelHigh = default;
		_prevChannelLow = default;
		_hasPrevValues = default;
		_candlesSinceLastTrade = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var donchian = new DonchianChannels { Length = SwingLookback };
		var ma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(donchian, ma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue donchianValue, IIndicatorValue maValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (maValue is not { IsEmpty: false })
			return;

		var ma = maValue.GetValue<decimal>();
		if (ma == 0)
			return;

		// Extract Donchian channel values
		var dcValue = (IDonchianChannelsValue)donchianValue;
		if (dcValue.UpperBand is not decimal channelHigh ||
			dcValue.LowerBand is not decimal channelLow)
			return;

		if (channelHigh == 0 || channelLow == 0)
			return;

		if (!_hasPrevValues)
		{
			_hasPrevValues = true;
			_prevChannelHigh = channelHigh;
			_prevChannelLow = channelLow;
			return;
		}

		_candlesSinceLastTrade++;

		// Breakout above previous channel high + above MA = buy
		if (_candlesSinceLastTrade >= 10 && candle.ClosePrice > _prevChannelHigh && candle.ClosePrice > ma && Position <= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			BuyMarket(volume);
			_candlesSinceLastTrade = 0;
		}
		// Breakout below previous channel low + below MA = sell
		else if (_candlesSinceLastTrade >= 10 && candle.ClosePrice < _prevChannelLow && candle.ClosePrice < ma && Position >= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			SellMarket(volume);
			_candlesSinceLastTrade = 0;
		}

		_prevChannelHigh = channelHigh;
		_prevChannelLow = channelLow;
	}
}