PlazaSessOptionSeriesColumns
Stream FORTS_REFDATA_REPL - Opções: informações de fundo e sessão. Tabela sess_option_series - Série de Opções de Sessão.
Herda de: PlazaColumns
Campos
public readonly PlazaColumn BachAvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BachAO parâmetro de cálculo da curva de volatilidade de acordo com o modelo de Basileia.
public readonly PlazaColumn BachBvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BachBO parâmetro de cálculo da curva de volatilidade de acordo com o modelo de Basileia.
public readonly PlazaColumn BachCvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BachCO parâmetro de cálculo da curva de volatilidade de acordo com o modelo de Basileia.
public readonly PlazaColumn BachDvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BachDO parâmetro de cálculo da curva de volatilidade de acordo com o modelo de Basileia.
public readonly PlazaColumn BachEvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BachEO parâmetro de cálculo da curva de volatilidade de acordo com o modelo de Basileia.
public readonly PlazaColumn BachMvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BachMO parâmetro de cálculo da curva de volatilidade de acordo com o modelo de Basileia.
public readonly PlazaColumn BachSvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BachSO parâmetro de cálculo da curva de volatilidade de acordo com o modelo de Basileia.
public readonly PlazaColumn BaseContractIdvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BaseContractIdIdentificador básico do contrato.
public readonly PlazaColumn BlackAvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BlackAO parâmetro de cálculo da curva de volatilidade de acordo com o modelo de Black-Scholes.
public readonly PlazaColumn BlackBvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BlackBO parâmetro de cálculo da curva de volatilidade de acordo com o modelo de Black-Scholes.
public readonly PlazaColumn BlackCvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BlackCO parâmetro de cálculo da curva de volatilidade de acordo com o modelo de Black-Scholes.
public readonly PlazaColumn BlackDvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BlackDO parâmetro de cálculo da curva de volatilidade de acordo com o modelo de Black-Scholes.
public readonly PlazaColumn BlackEvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BlackEO parâmetro de cálculo da curva de volatilidade de acordo com o modelo de Black-Scholes.
public readonly PlazaColumn BlackSvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BlackSO parâmetro de cálculo da curva de volatilidade de acordo com o modelo de Black-Scholes.
public readonly PlazaColumn DaysToExpirationvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.DaysToExpirationNúmero de dias úteis (de acordo com o calendário local) antes da execução.
public readonly PlazaColumn DSessAssignvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.DSessAssignA data da primeira nomeação histórica da série de opções na negociação.
public readonly PlazaColumn ExcerciseStylevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.ExcerciseStyle0 - Americano; 1 - Europeu.
public readonly PlazaColumn ExpirationAnchorDatevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.ExpirationAnchorDateData de Âncora (data de expiração da série de opções).
public readonly PlazaColumn ExpirationDatevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.ExpirationDateData de conclusão do período de desempenho.
public readonly PlazaColumn ExpirationTimevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.ExpirationTimeTempo de experiência no leilão.
public readonly PlazaColumn FixedSpotDiscountvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.FixedSpotDiscountA soma dos valores descontados dos fluxos de caixa declarados.
public readonly PlazaColumn InterestRate2RiskDownvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.InterestRate2RiskDownA taxa de desfasamento do risco de taxa de juro no cenário da descida da taxa de R2.
public readonly PlazaColumn InterestRate2RiskUpvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.InterestRate2RiskUpA taxa de descompasso do risco de taxa de juro no cenário da evolução da taxa r2 para cima.
public readonly PlazaColumn InterestRateRiskDownvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.InterestRateRiskDownA taxa de descomprometimento do risco de taxa de juro no cenário da evolução da taxa r para baixo.
public readonly PlazaColumn InterestRateRiskUpvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.InterestRateRiskUpA taxa de desfasamento do risco de taxa de juro no cenário da evolução da taxa de r para cima.
public readonly PlazaColumn LotCoefficientvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.LotCoefficientO coeficiente que indica o montante do activo subjacente na cotação do contrato e as batidas da série de opções.
public readonly PlazaColumn LotVolumevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.LotVolumeNúmero de unidades do activo subjacente no instrumento.
public readonly PlazaColumn MarginStylevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.MarginStyle0 - margem; 1 - prémio.
public readonly PlazaColumn MinStepvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.MinStepPasso mínimo de variação de preços.
public readonly PlazaColumn ProjectedSpotDiscountvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.ProjectedSpotDiscountA soma dos valores actualizados dos fluxos de caixa previstos.
public readonly PlazaColumn R2value = plazaSessOptionSeriesColumns.R2A taxa FX2 sem risco do par de moedas FX2/FX1 (para opções de moeda premium); a taxa de rendimento de dividendos q (para opções de índice de prémios).
public readonly PlazaColumn SeriesIdvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.SeriesIdIdentificador da série de opções.
public readonly PlazaColumn SeriesTypevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.SeriesTypeTipo: D-dia; W-semana; M-mês; Q-quarto.
public readonly PlazaColumn SessIdvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.SessIdO identificador da sessão de negociação.
public readonly PlazaColumn SettlementTypevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.SettlementTypeTipo de opção: 0 - liquidação; 1 - entrega.
public readonly PlazaColumn SmallNamevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.SmallNameCódigo simbólico.
public readonly PlazaColumn StepPricevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.StepPriceO custo de um passo de preço.
public readonly PlazaColumn StepPriceClrvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.StepPriceClrO custo do passo do preço de compensação da noite.
public readonly PlazaColumn StepPriceCurrvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.StepPriceCurrPreço em moeda. Usado para contratos de liquidação em moeda, para contratos de rublo o valor é o mesmo que step_price.
public readonly PlazaColumn StepPriceInterClrvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.StepPriceInterClrO custo da etapa de compensação intermédia do preço.
public readonly PlazaColumn StrikeStepvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.StrikeStepPasso dos bandos.
public readonly PlazaColumn SubRiskvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.SubRiskO regime de gestão de riscos para as entradas de risco está incluído.
public readonly PlazaColumn UnderlyingIdvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.UnderlyingIdIdentificação do futuro.
public readonly PlazaColumn UnderlyingPricevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.UnderlyingPriceO preço atual à vista do instrumento, e no dia da expiração - o preço de fechamento do leilão do Mercado de Ações.
public readonly PlazaColumn UseNullVolatvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.UseNullVolatO modo de cálculo da volatilidade zero está incluído.
public readonly PlazaColumn VolatilityMismatchRiskvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.VolatilityMismatchRiskA taxa de risco atual de descompasso da volatilidade das ações.
public readonly PlazaColumn VolatilityRiskvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.VolatilityRiskA taxa de risco atual de volatilidade das ações.
public readonly PlazaColumn VolatMaxvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.VolatMaxO limite de volatilidade é máximo.
public readonly PlazaColumn VolatMinvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.VolatMinO limite de volatilidade é mínimo.
public readonly PlazaColumn YearsToExpirationvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.YearsToExpirationTempo de expiração da opção em frações de um ano (dias de calendário antes da expiração / número de dias em um ano).