PlazaSessOptionSeriesColumns
Stream FORTS_REFDATA_REPL - Opciones: información de antecedentes y sesiones. Cuadro sess_option_series - Serie de Opciones de Sesión.
Hereda de: PlazaColumns
Campos
public readonly PlazaColumn BachAvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BachAEl parámetro de cálculo de la curva de volatilidad según el modelo Baselier.
public readonly PlazaColumn BachBvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BachBEl parámetro de cálculo de la curva de volatilidad según el modelo Baselier.
public readonly PlazaColumn BachCvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BachCEl parámetro de cálculo de la curva de volatilidad según el modelo Baselier.
public readonly PlazaColumn BachDvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BachDEl parámetro de cálculo de la curva de volatilidad según el modelo Baselier.
public readonly PlazaColumn BachEvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BachEEl parámetro de cálculo de la curva de volatilidad según el modelo Baselier.
public readonly PlazaColumn BachMvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BachMEl parámetro de cálculo de la curva de volatilidad según el modelo Baselier.
public readonly PlazaColumn BachSvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BachSEl parámetro de cálculo de la curva de volatilidad según el modelo Baselier.
public readonly PlazaColumn BaseContractIdvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BaseContractIdIdentificador básico de contrato.
public readonly PlazaColumn BlackAvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BlackAEl parámetro de cálculo de la curva de volatilidad según el modelo Black-Scholes.
public readonly PlazaColumn BlackBvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BlackBEl parámetro de cálculo de la curva de volatilidad según el modelo Black-Scholes.
public readonly PlazaColumn BlackCvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BlackCEl parámetro de cálculo de la curva de volatilidad según el modelo Black-Scholes.
public readonly PlazaColumn BlackDvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BlackDEl parámetro de cálculo de la curva de volatilidad según el modelo Black-Scholes.
public readonly PlazaColumn BlackEvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BlackEEl parámetro de cálculo de la curva de volatilidad según el modelo Black-Scholes.
public readonly PlazaColumn BlackSvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BlackSEl parámetro de cálculo de la curva de volatilidad según el modelo Black-Scholes.
public readonly PlazaColumn DaysToExpirationvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.DaysToExpirationNúmero de días laborables (según el calendario local) antes de la ejecución.
public readonly PlazaColumn DSessAssignvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.DSessAssignLa fecha de la primera cita histórica de la serie de opciones en el comercio.
public readonly PlazaColumn ExcerciseStylevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.ExcerciseStyleEl método de ejercicio de la opción. 0 - American; 1 - European.
public readonly PlazaColumn ExpirationAnchorDatevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.ExpirationAnchorDateFecha de anclaje (fecha de expiración de la serie de opciones).
public readonly PlazaColumn ExpirationDatevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.ExpirationDateFecha de terminación del período de ejecución.
public readonly PlazaColumn ExpirationTimevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.ExpirationTimeTiempo de experimento en la subasta.
public readonly PlazaColumn FixedSpotDiscountvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.FixedSpotDiscountLa suma de los valores descontados de las corrientes de efectivo declaradas.
public readonly PlazaColumn InterestRate2RiskDownvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.InterestRate2RiskDownLa tasa de desajuste del riesgo de tasa de interés en el escenario del movimiento de tasa R2 hacia abajo.
public readonly PlazaColumn InterestRate2RiskUpvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.InterestRate2RiskUpLa tasa de desajuste del riesgo de tipo de interés en el escenario del movimiento de la tasa r2 hacia arriba.
public readonly PlazaColumn InterestRateRiskDownvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.InterestRateRiskDownLa tasa de desajuste del riesgo de tipo de interés en el escenario del movimiento de la tasa r hacia abajo.
public readonly PlazaColumn InterestRateRiskUpvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.InterestRateRiskUpLa tasa de desajuste del riesgo de tipo de interés en el escenario del movimiento de la tasa r up.
public readonly PlazaColumn LotCoefficientvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.LotCoefficientEl coeficiente que indica la cantidad del activo subyacente en la cotización del contrato y las huelgas de la serie de opciones.
public readonly PlazaColumn LotVolumevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.LotVolumeNúmero de unidades del activo subyacente en el instrumento.
public readonly PlazaColumn MarginStylevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.MarginStyleEl método de las opciones de margen. 0 - marginado; 1 - prima.
public readonly PlazaColumn MinStepvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.MinStepPaso mínimo de cambio de precio.
public readonly PlazaColumn ProjectedSpotDiscountvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.ProjectedSpotDiscountLa suma de los valores descontados de los flujos de efectivo previstos.
public readonly PlazaColumn Rvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.RLa tasa de interés libre de riesgos.
public readonly PlazaColumn R2value = plazaSessOptionSeriesColumns.R2La tasa FX2 libre de riesgos del par de divisas FX2/FX1 (para opciones de divisas premium); la tasa de rendimiento de dividendo q (para opciones de índice de prima).
public readonly PlazaColumn SeriesIdvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.SeriesIdIdentificador de la serie de opciones.
public readonly PlazaColumn SeriesTypevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.SeriesTypeTipo: D-día; W-semana; M-mes; Q-quarter.
public readonly PlazaColumn SessIdvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.SessIdEl identificador de sesión comercial.
public readonly PlazaColumn SettlementTypevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.SettlementTypeTipo de opción: 0 - liquidación; 1 - entrega.
public readonly PlazaColumn Signsvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.SignsCampo de señales.
public readonly PlazaColumn SmallNamevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.SmallNameCódigo simbólico.
public readonly PlazaColumn StepPricevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.StepPriceEl costo de un paso de precio.
public readonly PlazaColumn StepPriceClrvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.StepPriceClrEl costo del paso del precio de limpieza de la noche.
public readonly PlazaColumn StepPriceCurrvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.StepPriceCurrPrecio en moneda. Utilizado para contratos de liquidación en moneda, para ruble contratos el valor es el mismo que step_price.
public readonly PlazaColumn StepPriceInterClrvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.StepPriceInterClrEl costo del paso del precio intermedio de compensación.
public readonly PlazaColumn StrikeStepvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.StrikeStepPaso de las inundaciones.
public readonly PlazaColumn SubRiskvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.SubRiskSe incluye un régimen de gestión de riesgos para las entradas de riesgo.
public readonly PlazaColumn UnderlyingIdvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.UnderlyingIdID de futuro.
public readonly PlazaColumn UnderlyingPricevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.UnderlyingPriceEl precio actual del instrumento, y el día de caducidad - el precio de subasta de cierre del Mercado de Valores.
public readonly PlazaColumn UseNullVolatvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.UseNullVolatEl modo de cálculo de volatilidad cero está incluido.
public readonly PlazaColumn VolatilityMismatchRiskvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.VolatilityMismatchRiskLa tasa de riesgo actual de desajuste de la volatilidad en las acciones.
public readonly PlazaColumn VolatilityRiskvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.VolatilityRiskLa tasa de riesgo actual de volatilidad en las acciones.
public readonly PlazaColumn VolatMaxvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.VolatMaxEl límite de volatilidad es máximo.
public readonly PlazaColumn VolatMinvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.VolatMinEl límite de volatilidad es mínimo.
public readonly PlazaColumn YearsToExpirationvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.YearsToExpirationTiempo de expiración de la opción en fracciones de un año (días de calendario antes de la expiración / número de días en un año).