PlazaSessOptionSeriesColumns
Streamen Sie FORTS_REFDATA_REPL - Optionen: Hintergrund und Sitzungsinformationen. Tabelle sess_option_series - Session Options Series.
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Felder
public readonly PlazaColumn BachAvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BachADer Parameter zur Berechnung der Volatilitätskurve nach dem Baselier-Modell.
public readonly PlazaColumn BachBvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BachBDer Parameter zur Berechnung der Volatilitätskurve nach dem Baselier-Modell.
public readonly PlazaColumn BachCvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BachCDer Parameter zur Berechnung der Volatilitätskurve nach dem Baselier-Modell.
public readonly PlazaColumn BachDvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BachDDer Parameter zur Berechnung der Volatilitätskurve nach dem Baselier-Modell.
public readonly PlazaColumn BachEvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BachEDer Parameter zur Berechnung der Volatilitätskurve nach dem Baselier-Modell.
public readonly PlazaColumn BachMvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BachMDer Parameter zur Berechnung der Volatilitätskurve nach dem Baselier-Modell.
public readonly PlazaColumn BachSvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BachSDer Parameter zur Berechnung der Volatilitätskurve nach dem Baselier-Modell.
public readonly PlazaColumn BaseContractIdvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BaseContractIdBasisvertragskennung.
public readonly PlazaColumn BlackAvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BlackADer Parameter zur Berechnung der Volatilitätskurve nach dem Black-Scholes-Modell.
public readonly PlazaColumn BlackBvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BlackBDer Parameter zur Berechnung der Volatilitätskurve nach dem Black-Scholes-Modell.
public readonly PlazaColumn BlackCvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BlackCDer Parameter zur Berechnung der Volatilitätskurve nach dem Black-Scholes-Modell.
public readonly PlazaColumn BlackDvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BlackDDer Parameter zur Berechnung der Volatilitätskurve nach dem Black-Scholes-Modell.
public readonly PlazaColumn BlackEvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BlackEDer Parameter zur Berechnung der Volatilitätskurve nach dem Black-Scholes-Modell.
public readonly PlazaColumn BlackSvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.BlackSDer Parameter zur Berechnung der Volatilitätskurve nach dem Black-Scholes-Modell.
public readonly PlazaColumn DaysToExpirationvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.DaysToExpirationAnzahl der Arbeitstage (nach lokalem Kalender) vor Ausführung.
public readonly PlazaColumn DSessAssignvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.DSessAssignDas Datum der historisch ersten Ernennung der Optionsreihe im Handel.
public readonly PlazaColumn ExcerciseStylevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.ExcerciseStyleDie Methode der Ausübung der Option. 0 - Amerikaner; 1 - Europäer.
public readonly PlazaColumn ExpirationAnchorDatevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.ExpirationAnchorDateAnkerdatum (Datum des Ablaufs der Optionsreihe).
public readonly PlazaColumn ExpirationDatevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.ExpirationDateDatum des Abschlusses des Leistungszeitraums.
public readonly PlazaColumn ExpirationTimevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.ExpirationTimeExperimentierzeit in der Auktion.
public readonly PlazaColumn FixedSpotDiscountvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.FixedSpotDiscountSumme der abgezinsten Werte der gemeldeten Cashflows.
public readonly PlazaColumn InterestRate2RiskDownvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.InterestRate2RiskDownDie Rate der Inkongruenz des Zinsrisikos im Szenario der R2-Zinsbewegung nach unten.
public readonly PlazaColumn InterestRate2RiskUpvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.InterestRate2RiskUpDie Rate der Inkongruenz des Zinsänderungsrisikos im Szenario der Bewegung des Zinssatzes r2 nach oben.
public readonly PlazaColumn InterestRateRiskDownvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.InterestRateRiskDownDie Rate der Inkongruenz des Zinsrisikos im Szenario der Bewegung des Zinssatzes r down.
public readonly PlazaColumn InterestRateRiskUpvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.InterestRateRiskUpDie Rate der Inkongruenz des Zinsrisikos im Szenario der Bewegung des Zinssatzes r up.
public readonly PlazaColumn LotCoefficientvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.LotCoefficientDer Koeffizient, der den Betrag des Basiswerts in der Vertragsnotierung und den Streiks der Optionsreihe angibt.
public readonly PlazaColumn LotVolumevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.LotVolumeAnzahl der Einheiten des Basiswerts des Instruments.
public readonly PlazaColumn MarginStylevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.MarginStyleDie Methode der Marginierung Optionen. 0 - Margined; 1 - Premium.
public readonly PlazaColumn MinStepvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.MinStepMinimaler Schritt der Preisänderung.
public readonly PlazaColumn ProjectedSpotDiscountvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.ProjectedSpotDiscountDie Summe der abgezinsten Werte der prognostizierten Cashflows.
public readonly PlazaColumn R2value = plazaSessOptionSeriesColumns.R2Der risikofreie FX2-Satz des Währungspaares FX2/FX1 (für Premium-Währungsoptionen); der Dividendenzinssatz q (für Premium-Indexoptionen).
public readonly PlazaColumn SeriesIdvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.SeriesIdOptionsreihenkennung.
public readonly PlazaColumn SeriesTypevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.SeriesTypeTyp: D-Tag; W-Woche; M-Monat; Q-Viertel.
public readonly PlazaColumn SessIdvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.SessIdDie Handelssitzungskennung.
public readonly PlazaColumn SettlementTypevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.SettlementTypeArt der Option: 0 - Abrechnung; 1 - Lieferung.
public readonly PlazaColumn SmallNamevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.SmallNameSymbolischer Code.
public readonly PlazaColumn StepPricevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.StepPriceDie Kosten eines Preisschritts.
public readonly PlazaColumn StepPriceClrvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.StepPriceClrDie Kosten für den Schritt des Abends Clearing-Preis.
public readonly PlazaColumn StepPriceCurrvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.StepPriceCurrPreis in Währung. Wird für Abwicklungsverträge in Währung verwendet, ist der Wert für Rubelverträge derselbe wie step_price.
public readonly PlazaColumn StepPriceInterClrvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.StepPriceInterClrDie Kosten des Zwischenclearing-Preisschritts.
public readonly PlazaColumn StrikeStepvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.StrikeStepFlockenschritt.
public readonly PlazaColumn SubRiskvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.SubRiskRisikomanagement-Regelung für Risikozuflüsse ist enthalten.
public readonly PlazaColumn UnderlyingIdvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.UnderlyingIdFutures ID.
public readonly PlazaColumn UnderlyingPricevalue = plazaSessOptionSeriesColumns.UnderlyingPriceDer aktuelle Spotpreis des Instruments und am Tag des Verfalls - der Schlussauktionspreis der Börse.
public readonly PlazaColumn UseNullVolatvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.UseNullVolatDer Berechnungsmodus für die Nullvolatilität ist enthalten.
public readonly PlazaColumn VolatilityMismatchRiskvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.VolatilityMismatchRiskDie aktuelle Risikoquote für Inkongruenzen der Volatilität in Aktien.
public readonly PlazaColumn VolatilityRiskvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.VolatilityRiskDie aktuelle Risikoquote der Volatilität in Aktien.
public readonly PlazaColumn VolatMaxvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.VolatMaxDie Volatilitätsgrenze ist maximal.
public readonly PlazaColumn VolatMinvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.VolatMinDie Volatilitätsgrenze ist minimal.
public readonly PlazaColumn YearsToExpirationvalue = plazaSessOptionSeriesColumns.YearsToExpirationZeit bis zum Ablauf der Option in Bruchteilen eines Jahres (Kalendertage vor Ablauf / Anzahl der Tage in einem Jahr).