PlazaOptionSeriesParamsColumns
Stream FORTS_INFO_REPL - Informações de fundo. Tabela option_series_params - Informações sobre os parâmetros de série de opções.
Herda de: PlazaColumns
Campos
public readonly PlazaColumn BachAvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BachAO parâmetro a é o modelo Baselier.
public readonly PlazaColumn BachBvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BachBParâmetro b é o modelo de Baselier.
public readonly PlazaColumn BachCvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BachCO parâmetro c é o modelo Baselier.
public readonly PlazaColumn BachDvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BachDParâmetro d é o modelo de Baselier.
public readonly PlazaColumn BachEvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BachEO parâmetro e é modelado em Baselier.
public readonly PlazaColumn BachMvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BachMParâmetro m é o modelo de Baselier.
public readonly PlazaColumn BachSvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BachSParâmetros s é o modelo de Baselier.
public readonly PlazaColumn BlackAvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BlackAO parâmetro a é o modelo Black-Scholes.
public readonly PlazaColumn BlackBvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BlackBParâmetro b é o modelo de Black-Scholes.
public readonly PlazaColumn BlackCvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BlackCO parâmetro c é o modelo de Black-Scholes.
public readonly PlazaColumn BlackDvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BlackDParâmetro d é o modelo de Black-Scholes.
public readonly PlazaColumn BlackEvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BlackEParâmetro e é o modelo Black-Scholes.
public readonly PlazaColumn BlackSvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BlackSOs parâmetros s são baseados no modelo Black-Scholes.
public readonly PlazaColumn EnforceHalfNettingvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.EnforceHalfNettingSinal de inclusão forçada da regra seminetto quando a série de opções de contra-margem com um instrumento colateral, que tem o sinal spread_aspect=2.
public readonly PlazaColumn ExerciseStylevalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.ExerciseStyle0 - Americano; 1 - Europeu.
public readonly PlazaColumn ExpClearingsBfvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.ExpClearingsBfDetermina quantas sessões de compensação para o BC começarão a bloquear o GO, calculadas para todo o BC de acordo com o modelo de expiração.
public readonly PlazaColumn ExpClearingsCcvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.ExpClearingsCcDetermina quantas sessões de limpeza iniciarão a aplicação de peso ExpWeight para clientes do BF.
public readonly PlazaColumn ExpClearingsSavalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.ExpClearingsSaDetermina quantas sessões de compensação para a República do Cazaquistão serão bloqueadas GO, calculadas para toda a República do Cazaquistão de acordo com o modelo de expiração.
public readonly PlazaColumn ExpirationDatevalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.ExpirationDateData de conclusão do período de desempenho.
public readonly PlazaColumn FixedSpotDiscountvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.FixedSpotDiscountA soma dos valores descontados dos fluxos de caixa declarados.
public readonly PlazaColumn InterestRate2RiskDownvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.InterestRate2RiskDownA taxa de desfasamento do risco de taxa de juro no cenário da descida da taxa de R2.
public readonly PlazaColumn InterestRate2RiskUpvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.InterestRate2RiskUpA taxa de descompasso do risco de taxa de juro no cenário da evolução da taxa r2 para cima.
public readonly PlazaColumn InterestRateRiskDownvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.InterestRateRiskDownA taxa de desfasamento do risco de taxa de juro no cenário da descida da taxa.
public readonly PlazaColumn InterestRateRiskUpvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.InterestRateRiskUpA taxa de desfasamento do risco de taxa de juro no cenário de aumento da taxa.
public readonly PlazaColumn IsinBasevalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.IsinBaseO verdadeiro código dos futuros.
public readonly PlazaColumn LotCoefficientvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.LotCoefficientO coeficiente que indica o montante do activo subjacente na cotação do contrato e as batidas da série de opções.
public readonly PlazaColumn LotVolumevalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.LotVolumeNúmero de unidades do activo subjacente no instrumento.
public readonly PlazaColumn MarginStylevalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.MarginStyle0 - margem; 1 - prémio.
public readonly PlazaColumn MinStepvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.MinStepPasso mínimo de variação de preços.
public readonly PlazaColumn OptionSeriesIdvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.OptionSeriesIdIdentificador da série de opções.
public readonly PlazaColumn ProjectedSpotDiscountvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.ProjectedSpotDiscountA soma dos valores actualizados dos fluxos de caixa previstos.
public readonly PlazaColumn R2value = plazaOptionSeriesParamsColumns.R2A taxa FX2 sem risco do par de moedas FX2/FX1 (para opções de moeda premium); a taxa de rendimento de dividendos q (para opções de índice de prémios).
public readonly PlazaColumn SettlementTypevalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.SettlementTypeTipo de opção: 0 - liquidação; 1 - entrega.
public readonly PlazaColumn SmallNamevalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.SmallNameCódigo simbólico.
public readonly PlazaColumn SpreadAspectvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.SpreadAspectSinal da entrada da série de opções no spread: 0 - Não no spread, 2 - No spread.
public readonly PlazaColumn StepPricevalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.StepPriceO custo de um passo de preço.
public readonly PlazaColumn StrikeStepvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.StrikeStepPasso de explosão.
public readonly PlazaColumn SubRiskvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.SubRiskSinal de contabilização de risco por condensação: 1 - Modo de contabilização de risco para entradas de risco está ligado, 0 - Desligado.
public readonly PlazaColumn TimeToExpirationvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.TimeToExpirationTempo de expiração do instrumento nas frações do ano.
public readonly PlazaColumn UnderlyingIdvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.UnderlyingIdIdentificação do futuro.
public readonly PlazaColumn UseNullVolatvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.UseNullVolatO modo de cálculo da volatilidade zero está incluído.
public readonly PlazaColumn VolatilityMismatchRiskvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.VolatilityMismatchRiskA taxa de descompasso do risco de volatilidade entre diferentes opções de prazo.
public readonly PlazaColumn VolatilityRiskvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.VolatilityRiskA taxa do intervalo de risco de volatilidade.