PlazaOptionSeriesParamsColumns
Stream FORTS_INFO_REPL - Información de antecedentes. Tabla option_series_params - Información sobre parámetros de serie de opciones.
Hereda de: PlazaColumns
Campos
public readonly PlazaColumn BachAvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BachAEl parámetro a es el modelo Baselier.
public readonly PlazaColumn BachBvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BachBEl parámetro b es el modelo Baselier.
public readonly PlazaColumn BachCvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BachCEl parámetro c es el modelo Baselier.
public readonly PlazaColumn BachDvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BachDEl parámetro d es el modelo Baselier.
public readonly PlazaColumn BachEvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BachEEl parámetro e está modelado en Baselier.
public readonly PlazaColumn BachMvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BachMEl parámetro m es el modelo Baselier.
public readonly PlazaColumn BachSvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BachSEl parámetro s es el modelo Baselier.
public readonly PlazaColumn BlackAvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BlackAEl parámetro a es el modelo Black-Scholes.
public readonly PlazaColumn BlackBvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BlackBEl parámetro b es el modelo Black-Scholes.
public readonly PlazaColumn BlackCvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BlackCEl parámetro c es el modelo Black-Scholes.
public readonly PlazaColumn BlackDvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BlackDEl parámetro d es modelo Black-Scholes.
public readonly PlazaColumn BlackEvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BlackEEl parámetro e es el modelo Black-Scholes.
public readonly PlazaColumn BlackSvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BlackSEl parámetro s se basa en el modelo Black-Scholes.
public readonly PlazaColumn EnforceHalfNettingvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.EnforceHalfNettingSigno de inclusión forzada de la regla del seminetto cuando se cruzan las series de opciones con un instrumento colateral, que tiene el signo spread_aspect=2.
public readonly PlazaColumn ExerciseStylevalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.ExerciseStyleEl método de ejercicio de la opción. 0 - American; 1 - European.
public readonly PlazaColumn ExpClearingsBfvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.ExpClearingsBfDetermina cuántas sesiones de compensación para el BC comenzarán a bloquear el GO, calculado para todo el BC según el modelo de caducidad.
public readonly PlazaColumn ExpClearingsCcvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.ExpClearingsCcDetermina cuántas sesiones de compensación comenzarán la aplicación de peso ExpWeight para clientes de la BF.
public readonly PlazaColumn ExpClearingsSavalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.ExpClearingsSaDetermina cuántas sesiones de aclaración para la República de Kazajstán serán bloqueadas GO, calculadas para toda la República de Kazajstán según el modelo de caducidad.
public readonly PlazaColumn ExpirationDatevalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.ExpirationDateFecha de terminación del período de ejecución.
public readonly PlazaColumn FixedSpotDiscountvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.FixedSpotDiscountLa suma de los valores descontados de las corrientes de efectivo declaradas.
public readonly PlazaColumn InterestRate2RiskDownvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.InterestRate2RiskDownLa tasa de desajuste del riesgo de tasa de interés en el escenario del movimiento de tasa R2 hacia abajo.
public readonly PlazaColumn InterestRate2RiskUpvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.InterestRate2RiskUpLa tasa de desajuste del riesgo de tipo de interés en el escenario del movimiento de la tasa r2 hacia arriba.
public readonly PlazaColumn InterestRateRiskDownvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.InterestRateRiskDownLa tasa de desajuste del riesgo de tipo de interés en el escenario del movimiento de la tasa hacia abajo.
public readonly PlazaColumn InterestRateRiskUpvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.InterestRateRiskUpLa tasa de desajuste del riesgo de tasa de interés en el escenario del movimiento de tasa hacia arriba.
public readonly PlazaColumn IsinBasevalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.IsinBaseEl código de los futuros reales.
public readonly PlazaColumn LotCoefficientvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.LotCoefficientEl coeficiente que indica la cantidad del activo subyacente en la cotización del contrato y las huelgas de la serie de opciones.
public readonly PlazaColumn LotVolumevalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.LotVolumeNúmero de unidades del activo subyacente en el instrumento.
public readonly PlazaColumn MarginStylevalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.MarginStyleEl método de las opciones de margen. 0 - marginado; 1 - prima.
public readonly PlazaColumn MinStepvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.MinStepPaso mínimo de cambio de precio.
public readonly PlazaColumn OptionSeriesIdvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.OptionSeriesIdIdentificador de la serie de opciones.
public readonly PlazaColumn ProjectedSpotDiscountvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.ProjectedSpotDiscountLa suma de los valores descontados de los flujos de efectivo previstos.
public readonly PlazaColumn Rvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.RLa tasa de interés libre de riesgos.
public readonly PlazaColumn R2value = plazaOptionSeriesParamsColumns.R2La tasa FX2 libre de riesgos del par de divisas FX2/FX1 (para opciones de divisas premium); la tasa de rendimiento de dividendo q (para opciones de índice de prima).
public readonly PlazaColumn SettlementTypevalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.SettlementTypeTipo de opción: 0 - liquidación; 1 - entrega.
public readonly PlazaColumn SmallNamevalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.SmallNameCódigo simbólico.
public readonly PlazaColumn SpreadAspectvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.SpreadAspectSigno de entrada de la serie de opciones en la distribución: 0 - No en la extensión, 2 - En la extensión.
public readonly PlazaColumn StepPricevalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.StepPriceEl costo de un paso de precio.
public readonly PlazaColumn StrikeStepvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.StrikeStepPaso de bloqueo.
public readonly PlazaColumn SubRiskvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.SubRiskSign of risk accounting by condensation: 1 - Risk accounting mode for risk inflows is turned on, 0 - Off.
public readonly PlazaColumn TimeToExpirationvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.TimeToExpirationTiempo de expiración del instrumento en las fracciones del año.
public readonly PlazaColumn UnderlyingIdvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.UnderlyingIdID de futuro.
public readonly PlazaColumn UseNullVolatvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.UseNullVolatEl modo de cálculo de volatilidad cero está incluido.
public readonly PlazaColumn VolatilityMismatchRiskvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.VolatilityMismatchRiskLa tasa de desajuste del riesgo de volatilidad entre las diferentes opciones de plazo.
public readonly PlazaColumn VolatilityRiskvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.VolatilityRiskLa tasa de la gama de riesgos de volatilidad.