PlazaOptionSeriesParamsColumns
Stream FORTS_INFO_REPL - Hintergrundinformationen. Tabelle option_series_params - Informationen zu Parametern der Optionsreihe.
Erbt von: PlazaColumns
Felder
public readonly PlazaColumn BachAvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BachAParameter a ist das Baselier-Modell.
public readonly PlazaColumn BachBvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BachBParameter b ist das Baselier-Modell.
public readonly PlazaColumn BachCvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BachCParameter c ist das Baselier-Modell.
public readonly PlazaColumn BachDvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BachDParameter d ist das Baselier-Modell.
public readonly PlazaColumn BachEvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BachEParameter e ist Baselier nachempfunden.
public readonly PlazaColumn BachMvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BachMParameter m ist das Baselier-Modell.
public readonly PlazaColumn BachSvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BachSParameter s ist das Baselier-Modell.
public readonly PlazaColumn BlackAvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BlackAParameter a ist das Black-Scholes-Modell.
public readonly PlazaColumn BlackBvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BlackBParameter b ist das Black-Scholes-Modell.
public readonly PlazaColumn BlackCvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BlackCParameter c ist das Black-Scholes-Modell.
public readonly PlazaColumn BlackDvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BlackDParameter d ist das Black-Scholes-Modell.
public readonly PlazaColumn BlackEvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BlackEParameter e ist das Black-Scholes-Modell.
public readonly PlazaColumn BlackSvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.BlackSParameter s basiert auf dem Black-Scholes-Modell.
public readonly PlazaColumn EnforceHalfNettingvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.EnforceHalfNettingZeichen der erzwungenen Einbeziehung der Seminetto-Regel beim Cross-Margining von Optionsreihen mit einem Sicherheitsinstrument, das das Zeichen spread_aspect=2 hat.
public readonly PlazaColumn ExerciseStylevalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.ExerciseStyleDie Methode der Ausübung der Option. 0 - Amerikaner; 1 - Europäer.
public readonly PlazaColumn ExpClearingsBfvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.ExpClearingsBfBestimmt, wie viele Clearing-Sitzungen für den BC beginnen, den GO zu blockieren, berechnet für den gesamten BC gemäß dem Ablaufmodell.
public readonly PlazaColumn ExpClearingsCcvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.ExpClearingsCcBestimmt, wie viele Clearing-Sitzungen die Anwendung von weight ExpWeight für Kunden der BF starten.
public readonly PlazaColumn ExpClearingsSavalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.ExpClearingsSaBestimmt, wie viele Clearing-Sitzungen für die Republik Kasachstan blockiert werden GO, berechnet für die gesamte Republik Kasachstan nach dem Ablaufmodell.
public readonly PlazaColumn ExpirationDatevalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.ExpirationDateDatum des Abschlusses des Leistungszeitraums.
public readonly PlazaColumn FixedSpotDiscountvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.FixedSpotDiscountSumme der abgezinsten Werte der gemeldeten Cashflows.
public readonly PlazaColumn InterestRate2RiskDownvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.InterestRate2RiskDownDie Rate der Inkongruenz des Zinsrisikos im Szenario der R2-Zinsbewegung nach unten.
public readonly PlazaColumn InterestRate2RiskUpvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.InterestRate2RiskUpDie Rate der Inkongruenz des Zinsänderungsrisikos im Szenario der Bewegung des Zinssatzes r2 nach oben.
public readonly PlazaColumn InterestRateRiskDownvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.InterestRateRiskDownDie Rate der Inkongruenz des Zinsrisikos im Szenario der Zinsbewegung nach unten.
public readonly PlazaColumn InterestRateRiskUpvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.InterestRateRiskUpDie Rate der Inkongruenz des Zinsrisikos im Szenario der Zinsbewegung nach oben.
public readonly PlazaColumn IsinBasevalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.IsinBaseDer Real Futures Code.
public readonly PlazaColumn LotCoefficientvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.LotCoefficientDer Koeffizient, der den Betrag des Basiswerts in der Vertragsnotierung und den Streiks der Optionsreihe angibt.
public readonly PlazaColumn LotVolumevalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.LotVolumeAnzahl der Einheiten des Basiswerts des Instruments.
public readonly PlazaColumn MarginStylevalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.MarginStyleDie Methode der Marginierung Optionen. 0 - Margined; 1 - Premium.
public readonly PlazaColumn MinStepvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.MinStepMinimaler Schritt der Preisänderung.
public readonly PlazaColumn OptionSeriesIdvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.OptionSeriesIdOptionsreihenkennung.
public readonly PlazaColumn ProjectedSpotDiscountvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.ProjectedSpotDiscountDie Summe der abgezinsten Werte der prognostizierten Cashflows.
public readonly PlazaColumn R2value = plazaOptionSeriesParamsColumns.R2Der risikofreie FX2-Satz des Währungspaares FX2/FX1 (für Premium-Währungsoptionen); der Dividendenzinssatz q (für Premium-Indexoptionen).
public readonly PlazaColumn SettlementTypevalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.SettlementTypeArt der Option: 0 - Abrechnung; 1 - Lieferung.
public readonly PlazaColumn SmallNamevalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.SmallNameSymbolischer Code.
public readonly PlazaColumn SpreadAspectvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.SpreadAspectZeichen für den Eintrag der Optionsreihe in den Spread: 0 - Nicht in den Spread, 2 - In den Spread.
public readonly PlazaColumn StepPricevalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.StepPriceDie Kosten eines Preisschritts.
public readonly PlazaColumn StrikeStepvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.StrikeStepHerdschritt.
public readonly PlazaColumn SubRiskvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.SubRiskZeichen der Risikoabrechnung durch Kondensation: 1 - Risikoabrechnungsmodus für Risikozuflüsse ist eingeschaltet, 0 - Aus.
public readonly PlazaColumn TimeToExpirationvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.TimeToExpirationZeit bis zum Ablauf des Instruments in den Bruchteilen des Jahres.
public readonly PlazaColumn UnderlyingIdvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.UnderlyingIdFutures ID.
public readonly PlazaColumn UseNullVolatvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.UseNullVolatDer Berechnungsmodus für die Nullvolatilität ist enthalten.
public readonly PlazaColumn VolatilityMismatchRiskvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.VolatilityMismatchRiskDie Rate der Inkongruenz des Volatilitätsrisikos zwischen verschiedenen Laufzeitoptionen.
public readonly PlazaColumn VolatilityRiskvalue = plazaOptionSeriesParamsColumns.VolatilityRiskDie Rate der Volatilitätsrisikospanne.