FixMarketDataRequest

FixMarketDataRequest

public FixMarketDataRequest(FixId MdReqId, FixId MdResponseId, char? SubscriptionRequestType, char[] MdEntryTypes, string[] MdEntryArgs, SecurityId[] SecurityIds, string[] SecurityTypes, int? MarketDepth, DateTime? FromDate, DateTime? ToDate, bool? AllowBuildFromSmallerTimeFrame, bool? IsCalcVolumeProfile, bool? IsFinishedOnly, bool? IsRegularTradingHours, int? BuildMode, char? BuildFrom, char? BuildField, long? Skip, long? Count, Level1Fields[] Fields)

fixMarketDataRequest = FixMarketDataRequest(MdReqId, MdResponseId, SubscriptionRequestType, MdEntryTypes, MdEntryArgs, SecurityIds, SecurityTypes, MarketDepth, FromDate, ToDate, AllowBuildFromSmallerTimeFrame, IsCalcVolumeProfile, IsFinishedOnly, IsRegularTradingHours, BuildMode, BuildFrom, BuildField, Skip, Count, Fields)

Dados de MarketDataRequest FIX message.

MdReqId

Identificador de pedido de dados do mercado.

MdResponseId

Identificador de resposta dos dados do mercado (para cancelar a subscrição).

SubscriptionRequestType

Tipo de pedido de assinatura (0=Snapshot, 1=Subscribe, 2=Dessubscreva).

MdEntryTypes

Tipos de entrada de dados de mercado (0=Bid, 1=Offer, 2=Comércio, etc.).

MdEntryArgs

Argumentos de entrada de dados de mercado (e.g., calendário para velas).

SecurityIds

Identificadores de instrumentos financeiros.

SecurityTypes

Tipos de instrumentos financeiros para cada instrumento financeiro.

MarketDepth

Profundidade do mercado (0 = profundidade total).

FromDate

Data de início para dados históricos.

ToDate

Data de fim dos dados históricos.

AllowBuildFromSmallerTimeFrame

Permitir a construção de velas de prazos menores.

IsCalcVolumeProfile

Calcular o perfil de volume.

IsFinishedOnly

Devolver apenas velas acabadas.

IsRegularTradingHours

Apenas horário de negociação regular.

BuildMode

Modo de compilação para dados de mercado.

BuildFrom

Compila a partir do tipo de dados.

BuildField

Construir campo para velas.

Skip

Número de registros a serem ignorados (paginação).

Count

Número de registos a devolver (paginação).

Fields

Campos de nível 1 a solicitar.

AllowBuildFromSmallerTimeFrame

public bool? AllowBuildFromSmallerTimeFrame { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.AllowBuildFromSmallerTimeFrame
fixMarketDataRequest.AllowBuildFromSmallerTimeFrame = value

Permitir a construção de velas de prazos menores.

BuildField

public char? BuildField { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.BuildField
fixMarketDataRequest.BuildField = value

Construir campo para velas.

BuildFrom

public char? BuildFrom { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.BuildFrom
fixMarketDataRequest.BuildFrom = value

Compila a partir do tipo de dados.

BuildMode

public int? BuildMode { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.BuildMode
fixMarketDataRequest.BuildMode = value

Modo de compilação para dados de mercado.

Count

public long? Count { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.Count
fixMarketDataRequest.Count = value

Número de registos a devolver (paginação).

Fields

public Level1Fields[] Fields { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.Fields
fixMarketDataRequest.Fields = value

Campos de nível 1 a solicitar.

FromDate

public DateTime? FromDate { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.FromDate
fixMarketDataRequest.FromDate = value

Data de início para dados históricos.

IsCalcVolumeProfile

public bool? IsCalcVolumeProfile { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.IsCalcVolumeProfile
fixMarketDataRequest.IsCalcVolumeProfile = value

Calcular o perfil de volume.

IsFinishedOnly

public bool? IsFinishedOnly { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.IsFinishedOnly
fixMarketDataRequest.IsFinishedOnly = value

Devolver apenas velas acabadas.

IsRegularTradingHours

public bool? IsRegularTradingHours { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.IsRegularTradingHours
fixMarketDataRequest.IsRegularTradingHours = value

Apenas horário de negociação regular.

MarketDepth

public int? MarketDepth { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.MarketDepth
fixMarketDataRequest.MarketDepth = value

Profundidade do mercado (0 = profundidade total).

MdEntryArgs

public string[] MdEntryArgs { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.MdEntryArgs
fixMarketDataRequest.MdEntryArgs = value

Argumentos de entrada de dados de mercado (e.g., calendário para velas).

MdEntryTypes

public char[] MdEntryTypes { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.MdEntryTypes
fixMarketDataRequest.MdEntryTypes = value

Tipos de entrada de dados de mercado (0=Bid, 1=Offer, 2=Comércio, etc.).

MdReqId

public FixId MdReqId { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.MdReqId
fixMarketDataRequest.MdReqId = value

Identificador de pedido de dados do mercado.

MdResponseId

public FixId MdResponseId { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.MdResponseId
fixMarketDataRequest.MdResponseId = value

Identificador de resposta dos dados do mercado (para cancelar a subscrição).

SecurityIds

public SecurityId[] SecurityIds { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.SecurityIds
fixMarketDataRequest.SecurityIds = value

Identificadores de instrumentos financeiros.

SecurityTypes

public string[] SecurityTypes { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.SecurityTypes
fixMarketDataRequest.SecurityTypes = value

Tipos de instrumentos financeiros para cada instrumento financeiro.

Skip

public long? Skip { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.Skip
fixMarketDataRequest.Skip = value

Número de registros a serem ignorados (paginação).

SubscriptionRequestType

public char? SubscriptionRequestType { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.SubscriptionRequestType
fixMarketDataRequest.SubscriptionRequestType = value

Tipo de pedido de assinatura (0=Snapshot, 1=Subscribe, 2=Dessubscreva).

ToDate

public DateTime? ToDate { get; set; }

value = fixMarketDataRequest.ToDate
fixMarketDataRequest.ToDate = value

Data de fim dos dados históricos.